莫言三个月后拿到奖金，如何才能弥补外汇风险，使收益最大化，求教

有意思

先卖出3个月合约的瑞郎1000万

mack-j 发表于 2012-10-14 09:59
他当然不会在乎这个问题，但作为经济学人，这是一个很好的分析期权交易问题，对与我们学经济的很有分析价 ...

哎 瞎操心！别装着经济人的幌子了 太假！

只能套期保值了！

套期保值

书生真意气 发表于 2012-10-14 11:01
套期保值

嗯，是这个道理，怎么个套期保值，请具体分析下了

gaoxinsynge 发表于 2012-10-14 10:43
哎 瞎操心！别装着经济人的幌子了 太假！

莫言当然不会分析，但是学经济的，这是一个很好的实际例子，帮助学习和分析期权的交易，更具有实际意义了

如果是市场已经预期到了人民币对瑞郎的升值，那瑞郎对人民币的远期价格将低于即期价格，保值的效果会打折扣。鉴于瑞典刚开始进入降息通道（目前利率处于高位），结合两国利差复制远期产品或许是不错的原则，说不定还有套利机会。

还有就是，远期是在OTC市场交易的，很难查到其数据。
用Bloomberg数据库或许可以查到。