求教多元选择模型

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最近论文中需要使用多元选择模型，我是个eviews的菜鸟，现学现用，现在遇到问题了，在选好变量后，需要考查它们是否存在共线性，有些文章上提到了存在奇异矩阵，我不太明白，有高手指点下吗？谢谢

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关键词：选择模型 EVIEWS Views Eview 奇异矩阵 文章 模型 论文

完全共线性就是奇异矩阵，eviews只能进行顺序选择模型。

完全共线，在eviews中时回归不出来的的。要重建模型，或者把截距项去掉。

共线性总是存在的，只是程度的差别问题，非常严重的贡献性将导致检验的结论出现偏差，较小的共线性一般不构成影响，而且，如果模型主要目的是用来预测的，那么大点共线性也没关系。完全共线性是一种极端情况，一般是你自己的设定错误，导致几个自变量变量存在着线性等式的关系，这种情况需要去掉其中一个或几个自变量

qingqing840322 发表于 2012-10-21 01:33
共线性总是存在的，只是程度的差别问题，非常严重的贡献性将导致检验的结论出现偏差，较小的共线性一般不构 ...

其实我没有遇到完全共线性，只是看到有些文章上面提到了，而我只算了相关系数，存在较高的相关性，但是在剔除变量的时候，我不知道是不是和LS回归中的方法一样，比方说用逐步回归看拟合优度来确定？

zypwl 发表于 2012-10-21 12:14
其实我没有遇到完全共线性，只是看到有些文章上面提到了，而我只算了相关系数，存在较高的相关性，但是在 ...

如果是你的多个自变量的相关性非常高，自然而然想到要剔除某些变量，剔除变量过程中，可以采用逐步回归的方法，加入或者减少某个变量来慢慢确定，但是不要把拟合优度当做标准，或者说不要简单的把拟合优度提高就认为该变量应该加入，事实上，通常来说，加入一个经济变量，即使与已有变量有很强的相关性，仍然会提高拟合优度。但是是否剔除该变量，计量经济学里有检验统计量可以构造，比如说LR检验，或者根据残差平方和构造的F检验等等，若接受假设，则认为可以剔除该变量，若拒绝原假设，说明加入的变量时起显著作用的，不能剔除。具体做的时候，把具有相关性的变量中你认为最重要的变量先放入模型中，然后逐步加入其他变量，一一排除。希望这些建议对你有用。

qingqing840322 发表于 2012-10-22 11:58
如果是你的多个自变量的相关性非常高，自然而然想到要剔除某些变量，剔除变量过程中，可以采用逐步回归的 ...

谢谢，还想请问一下，您对tobit模型熟吗？是否被解释变量在某个范围之内就可以用呢？