stata中，工具变量回归如何加入哑变量作变截距模型？ [推广有奖]

11楼

大白菜2012 发表于 2012-10-18 10:06:46

sunkai_bick 发表于 2012-10-18 00:32
谢谢您的解答！下表是回归的结果，可是我看到的一篇论文报告哑变量为0的F检验值为0.0000，表明各省差异是 ...

用cluster 来调整se for intragroup correlation.

ivregress 2sls GPA gkscore SES （mdepgpa=mdepgkscore）, vce(cluster province)

元芳，侬怎么L00K?

12楼

sunkai_bick

发表于 2012-10-18 11:01:50

fgleric 发表于 2012-10-18 09:46
呵呵，dummy的作用在于control effect。 see below

E(GPA|shandong)= beta1×gkscore+beta2×SES+I(p ...

stata如何做两个模型比较的F检验？再请大侠相助啊

13楼

大白菜2012 发表于 2012-10-18 12:16:45

sunkai_bick 发表于 2012-10-18 11:01
stata如何做两个模型比较的F检验？再请大侠相助啊

logit hiwrite female read
estimates store m1
logit hiwrite female read math science
estimates store m2
lrtest m1 m2

http://www.ats.ucla.edu/stat//stata/faq/nested_tests.htm

元芳，侬怎么L00K?

14楼

sunkai_bick

发表于 2012-10-18 13:30:19

多谢了！
刚才您的建议ivregress 2sls GPA gkscore SES （mdepgpa=mdepgkscore）, vce(cluster province)
这个回归结果与使用province哑变量回归
xi: ivregress 2sls GPA gkscore SES i.province （mdepgpa=mdepgkscore）的结果差别很大。不知道vce(cluster province)与i.province哑变量回归的区别是什么？

15楼

大白菜2012 发表于 2012-10-18 22:30:07

sunkai_bick 发表于 2012-10-18 13:30
多谢了！
刚才您的建议ivregress 2sls GPA gkscore SES （mdepgpa=mdepgkscore）, vce(cluster provin ...

用cluster 来调整se for intragroup correlation.

元芳，侬怎么L00K?

16楼

fgleric 发表于 2012-10-19 00:03:43

sunkai_bick 发表于 2012-10-18 13:30
多谢了！
刚才您的建议ivregress 2sls GPA gkscore SES （mdepgpa=mdepgkscore）, vce(cluster provin ...

Very good question.

ivregress 2sls GPA gkscore SES （mdepgpa=mdepgkscore）, vce(cluster province)
正如大白菜所说，vce允许存在 intragroup correlation（not inter group）

xi: ivregress 2sls GPA gkscore SES i.province （mdepgpa=mdepgkscore）
只控制不同省份的特征

看下面：p=1....23，为不同省份；i=1.......ipa 代表来自P(a)省的学生
E（eip(a)*ejp(b)）=0 if a!=b，这个error的意思是省级之间观察值不相关；
问题处在下面这个error项：
E（eip(a)*ejp(a)）！=0 if i!=j,这个error的意思是省内之间的学生观察值存在相关性，比如江苏省要求3+x+1等等。而vce(cluster province)的意思就在于，把不同省份的学生归类，允许存在同一省份观察值存在相关性；但是不允许不同省份的观察值存在相关性。