结构突变的协整怎么做呢?

gauss程序明后天给你发过去，我这两天要批试卷。

呵呵，多谢，希望以后能多多交流！

xuehe版主你是北京哪个学校的

南开大学出版社,王少平等编写的宏观计量的若干前沿理论与应用中起码介绍了一写背景,可以参考啊

楼上的，你有这本书的电子版吗？有就传上来吧，大家共同研究一下，呵呵。

这是DF检验情形1的gauss代码，有两个文件，一个DF1是/* 误差项为独立同分布正态，DF检验情形1中k和t统计量的分位数及其标准差 */；

另一个DF2是/* 误差项为独立同分布正态，DF检验情形1中k和t统计量的实证势 */。

其他情形的可以类似，比如情形2，情形3和4，以及误差项是其他类型的都可以根据这个修改。

另外检验水平根据检验势就可以修改，这个相信大家可以自己修改了。

152218.rar (1.26 KB)

2007-9-8 00:29:00 上传

结构突变的协整怎么做呢?

谢谢你的无私奉献啦，这个我一定要好好研究一下！

过一段时间我也来研究一下时间序列断点识别和区段协整检验。试问断点识别是单变量识别还是借助相关信息判断？这和MS转折点识别有何关系？

我记得Eric Zivot教授曾经区别过这个关系。大概简单的可以这样认为：多个结构突变模型可以被分类为时变参数模型、外生多个结构突变模型、内生转移模型（包括Markov转移、门限模型）和外层模型。

perron研究的是时间序列的均值、趋势的外生多个结构突变模型。

hamilton研究的是Markov转移模型。

[此贴子已经被作者于2007-9-9 22:07:00编辑过]

天津大学的张世英教授和他的几个博士生在这方面有过研究，大家可以在中国学术期刊网上搜一下他的论文。