结构突变的协整怎么做呢?

jenkin226，我查了张世英及其博士的相关文章，没有结构突变模型方面的东西。

zhaomn200145您好：

我这里出现一个问题，在做ADF统计量的分位数时，quantile这个命令好像不能调用了，总是出现问题。但我把ADF统计量的模拟数据复制到一个新的程序里在做分位数就可以了，不知道出错在哪儿，您能帮我看看吗？

152752.rar (1.42 KB) 本附件包括：

• ADF1

2007-9-10 15:30:00 上传

结构突变的协整怎么做呢?

是吗？我用你第一次给的程序可以算出来的啊，让我再看看这个啊。

运算的时候adf项出错了，我看看怎么回事。

我估计是你写的ADF项命令有问题，我再看一下src文件。

ADF不是我写的，我主要是根据urootlee程序包里的一个ADF检验程序修改的，加一个循环，生成一个数据，求固定滞后期的统计量分位数。我计算的ADF统计量没有错，循环10000次，quantile这个命令好像不能调用了。但我把ADF统计量的模拟数据复制到一个新的程序里在做分位数就可以了，这样的结果也是正确的。

[此贴子已经被作者于2007-9-10 17:05:28编辑过]

gauss程序里的命令太多了，十分不好记，我都是一边写，一边查help和国内出版的计算计量经济学这本书。国外一般都是用gauss做计量，而且有很多现成的程序可以参考，但是就是自己编的时候，十分容易出错，没有matlab的程序格式好写。

怪不得，我没有你的这个ADF程序，所以在运行到ADF这一行就卡住了，我的src文件里的adf程序和你现在用的不一样。

怎么看不见阿！好像不错啊

　凯普雷(Caporale et al．，1996)认为，对于趋同之前和之后的时间序列变量间的长期关系，协整是一个强有力的检验，但是对趋同过程中的时间序列变量则不然，也就是说，在趋同发生的时期内，时间序列变量经常表现出非协整性。换言之，非协整性能够反映时间序列变量的一种趋同进程，这一结论得以成立的重要前提是时间序列存在结构性突变，这种结构性因素常常是由外部作用引起的，而不是时间序列本身变化规律的结果。如果欧洲联盟促进银行信贷市场一体化的立法和政策措施(主要是《单一市场法案》和《第二号银行指导意见》)有效，那么欧洲联盟成员国之间的利率差异应该存在下降趋势，或者说利率的时间序列显示出结构性突变，欧洲联盟各成员国之间的贷款利率出现趋同。根据上述观点，如果存在结构性突变，那么样本将要划分为突变前和突变后两个时期，然后分别对这两个时期进行协整检验。值得注意的是，按照这种方法进行的协整检验，缺少协整性正好意味着存在趋同进程。