结构突变的协整怎么做呢?

我用Eviews编的小程序

Perron（1989）P1368-1370图4和图5的模拟程序

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2007-8-10 23:51:00 上传

结构突变的协整怎么怎么做呢?

回答xuelida：就我的理解，Perron原文中的意思好像是你翻的这样，但是不知道他是怎么编程来实现的，本人对编程这一块还是入门，实在惭愧。以后还要多多向你请教啊！！

i.i.d独立同分布,asymptotic渐近分布,还是极限分布?我也看的稀里糊涂,须看上下文,老外就是厉害,向你学习.

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lrvar D:\x\LMUNIT\AL.txt(171)

Undefined symbols:
lrvar D:\x\LMUNIT\LS.txt(241)

在gauss上为不可识别符号?

145416.rar (2.65 KB) 本附件包括：

• LS.txt

2007-8-11 10:47:00 上传

结构突变的协整怎么怎么做呢?

145417.rar (2.25 KB) 本附件包括：

• AL.txt

2007-8-11 10:47:00 上传

结构突变的协整怎么怎么做呢?

这两个一定能用，我刚才又测试了一次，能用。你的情况我也不知道错在哪儿。

以下是引用xuelida在2007-8-10 23:26:00的发言：

我想问个问题，请问xuehe和zhaomn200145两位大侠会吗？

在Perron（1989）的文章里P1375，它的模拟方法介绍了这么一句"we generate a sample of size 1000 of i.i.d N(0,1) random deviates {et},we then construct sample moments of the data which converge weakly to the various functionals of the wiener proces involved in representation of the asymptotic distributions" .

这句话是不是先产生独立标准正态分布的序列{et},然后再生成各种检验统计量表达式中的维纳过程，计算统计量的值，而不象标准单位根检验的模拟那样直接提取t统计量或者计算统计量。

对于这个问题我又看了他的1990年的文章（Testing for a unit root in a time series with a changing mean），他的模拟程序是这样的，首先对于有限样本还是象以前那样模拟，这个我编了一个小程序eviews（1989），计算模型A的分位数，模型B和C可以自己修改一下就行了。而对于无限样本的分位数就需要利用单位根统计量的形式，根据维纳过程模拟了，这个时候就需要利用独立标准正态分布的序列{et}构造维纳过程，然后计算统计量。

具体可以看Perron（1990）p157-158表4和表5下面的注释

[此贴子已经被作者于2007-8-11 11:17:08编辑过]

145421.rar (497 Bytes) 本附件包括：

• perron1989-a1.prg

2007-8-11 10:56:00 上传

结构突变的协整怎么怎么做呢?

这个是上贴的程序Perron（1989），

Perron（1990）Testing for a unit root in a time series with a changing mean

这篇文章的程序，也可以参考上面的。

[此贴子已经被作者于2007-8-11 11:16:13编辑过]

145429.zip (36.72 KB, 需要: 30 个论坛币) 本附件包括：

• panelcri.dat
• LPtwo.txt
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• perron.txt
• Panel_SP.txt
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• Panel_tw.txt

2007-8-11 12:37:00 上传

结构突变的协整怎么怎么做呢?
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unit检验等程序的.

[此贴子已经被作者于2007-8-18 20:27:01编辑过]

xuehe同志似乎对Gauss不是很熟悉。呵呵

以下是引用xuehe在2007-8-11 12:38:00的发言：

unit检验等程序的.

这里程序都能用，我都测试过了