股票市场月波动率计算

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请问怎么计算股票的月收益波动率，知道日收益波动率，是不是简单求和平均就是月波动率

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关键词：波动率计算 股票市场 股票市 波动率 收益 股票市场

我的理解是：
如果任意一日的收益率是独立于其他日期的收益率，那么，n个独立随机变量之和也是个随机变量，其方差正好是那n个随机变量方差之和，而波动率是标准差（即方差的平方根），所以，周一至周五的波动率（未年化）均是1%，那么那一周（五个工作日）的周波动率是=sqrt(0.01^2×5)=1%×sqrt(5)。月和年的波动率以此类推。
如果前述独立的条件不成立，那么就需要对每个月同一天（如月末）的股价算出月收益率，然后用月收益率数据（按日收益率同样的）求标准差的方法，求出月波动率。

TaskShare 发表于 2012-10-20 23:21
我的理解是：
如果任意一日的收益率是独立于其他日期的收益率，那么，n个独立随机变量之和也是个随机变量， ...

您好，现在锐思数据库有的是
日波动率(DVolatility)
概述
该表提供根据股票日收益数据计算的历史波动率。分别采用20日、60日简单移动法，指数加权移动平均法和Garch模型计算日波动率。
本表使用对数收益数据。对数收益=log(1+百分比收益)。

日历史波动率
Sma20
波动率_20日简单移动平均
Valatility_20 Days Simple Moving Average
数值
20.6


Sma60
波动率_60日简单移动平均
Valatility_60 Days Simple Moving Average
数值
20.6


Ewma
波动率_指数加权移动平均
Valatility_Exponential Weighted Moving Average
数值
20.6


Garch
波动率_Garch
Volatility_Garch
数值
20.6

我现在要用月波动 具体怎么用这里的数据呢 不太懂 谢谢您了！

岁月还好 发表于 2012-10-22 09:53
您好，现在锐思数据库有的是
日波动率(DVolatility)
概述

这些日波动率是不同的算法得出的结果（可以看有关书籍来了解算法），用哪个好，我觉得很难说。如果是数值是20.6%，这么大，大概已经是年化的日波动率（日波动率年化相当于日波动率×sqrt(252))。252是一年工作日数量。

不知你要月波动率干嘛？单就我所知的简单方法而言，年化的月波动率基本等于年化的日波动率。

TaskShare 发表于 2012-10-22 22:05
这些日波动率是不同的算法得出的结果（可以看有关书籍来了解算法），用哪个好，我觉得很难说。如果是数值 ...

做论文需要，用的都是月度的数据。

岁月还好 发表于 2012-10-23 14:21
做论文需要，用的都是月度的数据。

LZ现在问题解决了吗？我也碰到这个问题耶！

Not average, just sum.
Monthly vol=sqrt(sum(daily return^2))
At least many academic papers compute it in this way.

leiyan715 发表于 2013-3-24 18:35
Not average, just sum.
Monthly vol=sqrt(sum(daily return^2))
At least many academic papers compu ...

你好，请问有哪些文献是用其股票收益的和再开方来计算月股票收益波动性的

年念 发表于 2013-3-24 16:00
LZ现在问题解决了吗？我也碰到这个问题耶！

这个问题该怎么解决？我也遇到了，多谢多谢

岁月还好 发表于 2012-10-23 14:21
做论文需要，用的都是月度的数据。

楼主我也算这个数据请问怎么解决的呀