时间序列分析问题

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我们做时间序列分析，是不是先要做平稳性检验。假如平稳的话，我们可以去做模型，比如ar（p），可是为什么ar（p）还要再去做平稳性检验（特征根或者平稳性）？

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关键词：时间序列分析 分析问题 时间序列 平稳性检验 平稳性 模型

做之前检验平稳性是对序列的检验，做完模型之后检验的是残差的平稳性

lijieying 发表于 2012-10-22 20:22
做之前检验平稳性是对序列的检验，做完模型之后检验的是残差的平稳性

为什么要对残差进行平稳性检验呢？或者有没有什么书或者资料可以推荐阅读一下呢？我刚刚在自学时间序列

eric逸忆 发表于 2012-10-23 12:44
为什么要对残差进行平稳性检验呢？或者有没有什么书或者资料可以推荐阅读一下呢？我刚刚在自学时间序列

要求残差要满足白噪声过程

平稳是做模型的先决条件

lijieying 发表于 2012-10-22 20:22
做之前检验平稳性是对序列的检验，做完模型之后检验的是残差的平稳性

正解

eric逸忆 发表于 2012-10-23 12:44
为什么要对残差进行平稳性检验呢？或者有没有什么书或者资料可以推荐阅读一下呢？我刚刚在自学时间序列

你可以看看庞浩的计量经济模型