MVAR的题，请教了。

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With respect to marginal VaR (MVaR), which of the following is FALSE?

A) MVaR is an approximation based upon a small change in a fund’s portfolio weight.

B) MVaR is the amount of risk a fund contributes to a portfolio.  

C) MVaR can be positive or negative.

D) MVaR is a rate of change measure.





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关键词：MVA VaR contributes contribute Portfolio following positive respect change amount

呃，是KAPLAN的题。我不晓得为啥子介个边风能是负的啊，答案选的B 不选C的啊。虽然B是说。。。成份V吧。

B MVaR is the amount of risk a fund contributes to the adding stock in the portfolio.
Personal understanding...

了了kong 发表于 2012-10-24 03:24
B MVaR is the amount of risk a fund contributes to the adding stock in the portfolio.
Personal unde ...

我虽然也看B不爽，但是不确定MV有可能是负的么。。。

mai1848 发表于 2012-10-24 19:25
我虽然也看B不爽，但是不确定MV有可能是负的么。。。

marginal是边际量，你有木有学过经济学？边际效用递减，有可能是负值。

是B. 因为这题明显是想考marginal VAR 和 contribution VAR的区别. 这题还没有见过. 不是真题来的. 不过迷惑性真大啊....VAR可以是负的吧. 很少见. 不过如果从hedge那个方面去考虑. 一个long position是有一个VAR. 一个short position有一个VAR. 那么这两个VAR就可能会相互hedge从而再计算上面一个是正的, 一个是负的.
我上网search了一下关于MVAR的概念: Marginal VaR measures how much the total risk of your Portfolio, or Positions Group would change if one particular position was removed.

我系大P 发表于 2012-10-26 09:10
是B. 因为这题明显是想考marginal VAR 和 contribution VAR的区别. 这题还没有见过. 不是真题来的. 不过迷惑 ...

嗯，感谢~我想明白了~唉，果然没有学过经济的人比较杯具~