时间序列中Ged分布时garch估计为何不收敛

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在金融产品的对数收益率时间序列建模时，通过archlm检验表明是存在尖峰厚尾效应，在garch建模时对扰动项分布设定为ged时，在stata中却不收敛，这是为什么啊，

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关键词：GARCH ARCH 时间序列 RCH GED 收敛

啊，啊，啊。

songlinjl 发表于 2012-10-25 19:17
啊，啊，啊。

呵呵呵，给解释解释啊，ged分布不是描述尖峰厚尾的嘛，怎么不收敛，提示flat log likelihood encountered, cannot find uphill direction

楼主，你明白为什么ged分布不收敛了吗，我做的结果也是不收敛。

zaiaxi 发表于 2015-11-17 21:18
楼主，你明白为什么ged分布不收敛了吗，我做的结果也是不收敛。

问题隔了三年我们又同样遇到，现在也处于待解惑状态，不知道你现在弄懂了吗

挥斥猛志及四方 发表于 2015-12-10 09:12
问题隔了三年我们又同样遇到，现在也处于待解惑状态，不知道你现在弄懂了吗

还没有呢

zaiaxi 发表于 2015-12-14 12:02
还没有呢

我现在也没搞懂，但是准备用MATLAB试试，看看能有意外的收获吗

挥斥猛志及四方 发表于 2015-12-14 12:45
我现在也没搞懂，但是准备用MATLAB试试，看看能有意外的收获吗

请问你现在懂了吗，回来再看，还是不收敛

请问有搞懂吗楼主