紧急求助！有关于期货收益率的国内外同步性，急啊

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实在是没辙了，来这里求助大牛，有谁做过期货的论文吗？我最近要做的论文是写货币政策的期货价格影响的，需要收集国内外可以配对的期货，主要是农产品期货和金属期货主要品种的日收盘价。收完数据以后我发现国内外期货绝对价格的相关系数（我用SPSS求的pearson correlation）挺高的（这很正常），但是期货对数收益率的相关系数（pearson correlation）非常低，比如说郑糖和NYBOT11号糖，价格相关性可能有个30%，但是收益率的相关性1%都不到，没有相关性。但是金属期货就好很多，比如说铜国内外期货的收益率相关性就会高达30%。

这个问题我百思不得其解，本人已经先后换过三个数据远了：wind的数据、CSMAR还有bloomberg，做出来都不好；汇率也考虑了，国内外市场的时差也考虑，排除掉了空值和异常值，结果都是一样。。。。。衰。。。。看了一些中国的文献，也没有直接讨论这个问题的，或者讨论也是用金属期货的数据。

然后有关于我用的数据，需要的数据是1990年到2012年的所有期货的收盘价，我都是用数据库自定义的连续合约的价格的，但是没有数据库的数据是全的，但是因为连续合约都是数据库自定义的，我也不知道怎么把不同数据库中的数据接起来，所以我一般都是用不完整的数据先求出相关系数看一看，我校对了一下以上三个数据库的数据与博弈大师上的行情，发现这四个数据源都不吻合。。。而且差的还不少。。。。崩溃中。。。。。更崩溃的是我唯一能拿到的国外数据，bloomberg的数据，很多数据期限都非常的短。。。连NYBOT 11号糖连续的数据都只有两年。。。。真的想死，我已经搞了好久了，脑细胞集体自杀中。。。。。

好心人，还有真心人，还有元芳，你们怎么看那。。。

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关键词：紧急求助 同步性 收益率 国内外 急求助 pearson 农产品 收益率 货币政策 收盘价

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我不是很了解，不过我想知道，你是用的什么数据频率，是日的，周的还是月的，一般你数据如果采集期限特别长，应该用月的数据，因为月的数据比较平滑，过滤掉很多噪音。