状态空间模型时变参数的显著性问题

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楼主

迷途mitu 发表于 2012-10-25 16:55:09 |AI写论文

1论坛币

我用卡尔曼滤波的方法求解状态空间模型的时变函数，得到了每个时刻的估计值和协方差矩阵，但是应该怎么观察统计量的显著性呢？参数还服从t分布吗？

沙发

迷途mitu 发表于 2012-10-25 22:24:26

自己顶一下！！

藤椅

迷途mitu 发表于 2012-10-26 15:14:40

接着顶！

板凳

迷途mitu 发表于 2012-10-27 13:53:27

求大神难道是我问题的描述不清楚么？

报纸

amateur11 发表于 2013-3-20 11:07:27

应该是估计出来的参数P值作为显著性的代表

地板

cwzgreg 发表于 2013-4-10 16:29:01

楼主，你好，怎么做变参数模型，我用eviews做出来的结果中Std和t统计量都显示NA，麻烦请问一下有没有详细的时变参数教程？命令最后一行param 后面的数值是怎么来的？

7楼

onlymeng0908 发表于 2015-9-1 14:26:00

cwzgreg 发表于 2013-4-10 16:29
楼主，你好，怎么做变参数模型，我用eviews做出来的结果中Std和t统计量都显示NA，麻烦请问一下有没有详细的 ...

同样没解决这个问题。请教。。。

8楼

逯西 发表于 2015-10-17 00:19:39

楼主用R来做状态空间模型的吗？

9楼

我姓王 发表于 2018-1-29 14:49:50

洗白，有一个无解

10楼

人大，我要来了 发表于 2018-3-11 16:40:35

同求这个问题的解答

[问答] 状态空间模型时变参数的显著性问题 [推广有奖]