请问面板数据hausman检验为负，怎么处理？

面板数据hausman检验为负，大概有三种处理意见。一种认为拒绝原假设，用固定效应模型；一种认为添加sigmamore或sigmaless重新处理；还一种认为用Breusch-Pagan Lagrange multiplier (LM) test来检验random effects。那么，请问哪种处理方式较好？此外添加sigmamore或sigmaless有何种区别，如果sigmamore和sigmaless检验结果矛盾该如何处理？谢谢！

我很认同 吉生保和马淑娟 的观点，
有关hausman test为负，我想版上已经有不少的讨论。

选固定效应模型吧！ 因为就实证观点来说，固定效应模型是比较贴近真实世界的情况。
因为您很难排除individual effect与i可观测解释变量的相关可能。
简言之，您只要找到固定效应和可观测解释变量的原因，那么就支持您使用固定效应模型的理由了！
这就是为什么大多数的人，国外学者也普遍使用固定效应模型最主要的原因。
随机效应模型，太完美，太要求，很难贴近真实世界的情况阿！

参考看看吧！ 【当然您也可以从计量推导去证，不过通常我理解后，现在只记得简单logic】

一般用固定效应 就可以，后两者基本上没有实质作用。

如果hausman检验值为负，说明的模型设定有问题，导致Hausman 检验的基本假设得不到满足，遗漏变量的问题，或者某些变量是非平稳等等，则采用：
hausman fe, sigmaless
或
hausman fe, sigmamore

h3327156 发表于 2012-10-26 22:09
我很认同 吉生保和马淑娟 的观点，
有关hausman test为负，我想版上已经有不少的讨论。

谢谢您的解答，还有两个问题请您回答一下。
第一，连老师在其自己的教材上也认为hausman test为负应该选择固定效应模型，不过他同时也提到stata手册认为hausman test为负是无法拒绝原假设的，按理stata手册是比较权威的，那么两者是否有矛盾？
第二，面板数据是否需要标准化处理（论坛上有的说需要，有的说不需要），如果需要语句是gen newvar=std(oldvar)还是mfx？
问题有点多，不好意思

leejean102 发表于 2012-10-29 16:39
谢谢您的解答，还有两个问题请您回答一下。
第一，连老师在其自己的教材上也认为hausman test为负应该选 ...

1. 我想应该是没有什么矛盾之处吧！
您可以再参见一下连老师对于这个观念的帖子。
https://bbs.pinggu.org/thread-355027-1-1.html
我没有见过连老师的教材，至于Stata手册里，您查hausman，里面是有hausman test为负的例子结果
【于example2 但这是用来check IIA的，负值除虽然表示无法拒绝原假设，但手册似乎要我们多做几组比较】

2. 坦白说，我对您的第二点不太懂。 mfx不是在求边际效果时用之吗？ 我不知道要mfx做什么…

h3327156 发表于 2012-10-29 18:06
1. 我想应该是没有什么矛盾之处吧！
您可以再参见一下连老师对于这个观念的帖子。
http://bbs.pinggu. ...

谢谢，第二个问题是我搜了一些论坛帖子后的思考，应该是我自己也混淆了。简单的说，面板数据需要对变量进行标准化处理吗？有的帖子说需要，有的说不需要。谢谢！

leejean102 发表于 2012-10-29 23:17
谢谢，第二个问题是我搜了一些论坛帖子后的思考，应该是我自己也混淆了。简单的说，面板数据需要对变量进 ...

变量要不要标准化，这真的是见人见智了吧！
我觉得啦！ 没事不要自己给自己找麻烦， 学者经常为了证明自己思考周延，所以都很容易想太多。
有些比较不重要的，就投稿后，再处理。
如果审稿委员说，天阿！ 您怎么没有标准化？
【如果他因为这个退稿，是我，我就会天天诅咒他，我的怨念很强大的。 呵呵】
通常是不会退啦！ 然后，退回来修改时，您就再标准化就好了阿！
记得说审稿委员真是英明睿智+洞烛观火，
【您的成语应该比我好，老师通常觉得我讲好话听起来都很假，即便我真的发自内心… ＝ ＝】
经过他的建议修改，论文就很完善。【很完善，就接受吧！】

我的建议是不需要啦！ 除非这个标准化有它特别的好处，而且这个好处是真的没有它不行。
【我没见过过面板标准化，可能是我看太少】

h3327156 发表于 2012-10-30 00:26
变量要不要标准化，这真的是见人见智了吧！
我觉得啦！ 没事不要自己给自己找麻烦， 学者经常为了证明自 ...

谢谢啊。
觉得你既热心又幽默

可能是调换位置的原因，你把 re 和 fe 的顺序调过来做看看，应该一个会出负，一个会出正数，只看正数的结果判定就可以