时间序列模型一般需要多长的时间

时间序列模型一般包括ar ma arima svar stvar等等，这些模型一般需要多长的时间才能得出鲁棒的结果呢？还有怎么看是不是鲁棒的呢？

不太了解，好像GARCH 类的数据是 1000；
因为一些原因，计算时间序列统计时，数据量太小无法估计。

从GARCH等来说，时间序列模型数据量要求很大。

但看经济建模的如 VAR，有用100年数据的（美国经济数据时间序列模型）；
那也许100也可以吧。

tulipsliu 发表于 2012-11-11 22:21
不太了解，好像GARCH 类的数据是 1000；
因为一些原因，计算时间序列统计时，数据量太小无法估计。

谢谢，那现在有一个13年，最多到30年的数据，可以做var吗？