楼主: magard

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[学科前沿] 时间序列模型一般需要多长的时间 [推广有奖]

博士生

还不是VIP/贵宾

楼主

magard 发表于 2012-10-28 22:47:01 |AI写论文

5论坛币

时间序列模型一般包括ar ma arima svar stvar等等，这些模型一般需要多长的时间才能得出鲁棒的结果呢？还有怎么看是不是鲁棒的呢？

不太了解，好像GARCH 类的数据是 1000；因为一些原因，计算时间序列统计时，数据量太小无法估计。从GARCH等来说，时间序列模型数据量要求很大。但看经济建模的如 VAR，有用100年数据的（美国经济数据时间序列模型）；那也许100也可以吧。

沙发

发表于 2012-10-28 22:47:02

不太了解，好像GARCH 类的数据是 1000；
因为一些原因，计算时间序列统计时，数据量太小无法估计。

从GARCH等来说，时间序列模型数据量要求很大。

但看经济建模的如 VAR，有用100年数据的（美国经济数据时间序列模型）；
那也许100也可以吧。

劳动经济学

藤椅

magard 发表于 2012-11-12 23:24:14

tulipsliu 发表于 2012-11-11 22:21
不太了解，好像GARCH 类的数据是 1000；
因为一些原因，计算时间序列统计时，数据量太小无法估计。

谢谢，那现在有一个13年，最多到30年的数据，可以做var吗？

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