动态面板用xtbond（2）估计后，需要什么检验？

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我看了一篇文章，他根本不检验，就说t检验都通过了

好像还可以用sargan检验来检验工具变量合理性，请问还有什么检验需要做？

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关键词：xtbond 动态面板 XTB Sargan 工具变量 检验 面板 动态 xtbond

看计量的理论啊

xtbond（2）只是在stata中实现动态面板的一个命令而已，

如果你换成别的软件就不是这个命令了，那你说是否要检验？

检验问题是计量理论上的要求，如果理论上讲需要一些检验，那就应该做的。

当然可以自己一点点找文章和书来看，我也是这样做的，但是论坛也是一种取得信息的方式，如果有好心人知道，提示一下，不是会省去很多盲目的时间，对不？

毕竟论坛主要用来讨论嘛，虽然很多大侠可能很讨厌那种不看理论只来问问题的人，但是我相信很多人是在看书的同时也来论坛，希望有人能给与一些提示。

实际上有关动态面板的材料较少，也都是英文的，看起来确实吃力，如果蓝色知道有哪些检验，不妨直接说出来，也好方便小弟去查阅，我查起来不是更有目标。当然如果能直接给出检验的式子那是更好了。

我没有做过动态的所以不清楚

首先，检验moment conds是否满足，特别是多出来的moment conds。不满足的话，再调调。

其次，检验变量是否有共线性，是否影响你的分析，不影响的话这就算了。

第三，检验异方差性，不会影响你的估计结果（因为是GMM）,但会影响你别的检验结果。

第四，检验序列相关性，如果序列相关当不相关，结果肯定有问题。

第五，检验初始条件是否满足，满足才能做。不满足的话我也不知道怎么办，再调调？

第六，模型设定是否正确，该取对数取对数，该交叉就交叉，该transform就transform一下，该sq就sq一下，怎么折腾都还不行就多项式一下或者非线性一下，肯定行。

如果是动态面板模型（DPD）的话，由于时序较短，截面较宽，首先应该检验的是异方差问题，如果有，就要对数据取对数后再处理。

估计完毕后一般有两个检验是必须要做的
一个是Sargen检验，因为用到了GMM方法，是用来检验工具变量的过度识别问题的；另一个是叫二阶相关性检验，因为在模型的估计中，采用的是一阶差分的方式消去的固定效应，然后用dependent variable的差分的滞后二阶和滞后一阶的差作为工具变量去替代的一阶差分，因此关于残差，就必然含有二阶滞后残差和原序列残差是无关的假设，所以必须要对此进行检验。

以上两个检验都可以在STATA的POSTESTIMATION里面实现，实现命令非常简单，一步就出来了，可以参阅stata的说明书。

以上说的是SYS-GMM方法估计DPD模型的情况，请大家注意命令的适用性。如果说的不对，还请大家指正。

rh frh

其实eviews6.0就可以实现GMM DPD的估计，在methods里就可以选择，做完之后需要对估计后的残差进行面板数据的检验。Sargan检验也很重要，是判断工具变量过度识别的，eviews手册里也有说明。stata在命令里也可以实现GMM，就如skysony6610，不过那是系统GMM，我说的是two-steps difference GMM。