有关线性回归中F检验和参数t检验二者区别的问题

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个人感觉对回归参数的t检验和对你和优度的F检验没什么本质的区别，尤其是原假设（贝塔i等于0）和备择假设（贝塔i不全等于0）都一样。这二者的区别是什么啊？我知道这是个菜鸟问题，不过还是诚心请教高手指点。谢谢！

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关键词：线性回归 二者区别 F检验 t检验 备择假设 检验 线性回归 参数

区别在于t statistic only one single parameter; F statistic groups of parameters;

f 也可以对于单一参数检验，t^2_n-k-1=f_1,n-k-1但是实践中不太用f检验。

因为（1）t 可以用于单尾和双尾检验，而F只用于双尾检验。

（2）t检验更加容易计算，数据处理更加轻松。

计量经济学需要在经济的基础上应用数学原理，而不是应用数学原理解决经济问题。如果选择后者，计量经济学会走向消失。

谢谢，明白了。我有个新看法，或许同时用这两种检验方法是为了多一个参考的标准。

对于一元线性回归模型，t检验和F检验是一致的（可以证明）；对于多元，就是2楼所说的区别

请问如何推导t平方等于F统计量？

在多元情况,F检验是对整个模型进行检验,H0:b0=b1=...=bn=0

t检验是对单个参数是否有意义进行检验,H0:b0=0. H0:b1=0; ........; H0:bn=0

楼上正解,从数字上两者不等,一元时作用一样