运用半线性信度模型计量商业银行操作风险

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2012-11-6 12:25:54 上传

运用半线性信度模型计量商业银行操作风险
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在各种因素的影响下，商业银行业面临着日益严重的操作风险，这就对银行业操作风险计量的
可靠性也提出了更高的要求，但商业银行业操作风险损失数据的缺乏始终影响着计量的准确性。针对
这个问题，本文将非寿险领域的半线性信度理论运用于操作风险估计，并改进了极值分布估计中阈值
的确定方法。通过半线性信度理论把商业银行自身的操作风险损失数据与行业内其它银行的外部损失
数据相结合进行建模分析，在一定程度上解决了数据缺乏问题。利用中国商业银行1990-2010 年的损
失数据对样本银行的操作风险进行了实证分析，估算了样本银行应配置的操作风险资本金，为监管部
门测算风险资本提供参考。

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关键词：操作风险 商业银行 商业银 中国商业银行 操作风险计量 模型 商业银行 可靠性 银行业 资本金

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