请教各位高人GJR-GARCH-M模型，小女子万分感谢！

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请教各位高人，本人想用GJR-GARCH-M模型对金融时间序列进行分析，但编程无从下手，请问有什么软件里面有现成的工具包吗？或者有相似的，我可以在它基础上进行修改吗？

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关键词：GJR-GARCH garch-m GARCH 万分感谢 ARCH 工具包 小女子

可以考虑 R package "rugarch",
有很多model及Conditional Distributions可供选择.
model: sGARCH,iGARCH, gjrGARCH, eGARCH, apARCH and fGARCH
Conditional Distributions :normal, skew-normal, student, skew-student, ged, skew-ged

网上搜索即可

eviews

epoh 发表于 2012-11-6 16:35
可以考虑 R package "rugarch",
有很多model及Conditional Distributions可供选择.
model: sGARCH,iGARCH ...

请问epoh大师，splus做二元EGARCH，该如何操作？

您好，我想向您请教一下GJR-GARCH模型在eviews6.0中如何实现，谢谢！

matlab，下载toolbox

请问你最后是怎么解决的？求帮忙啊。。。我也是需要GJR-GARCH-M处理数据呢。。。

epoh 发表于 2012-11-6 16:35
可以考虑 R package "rugarch",
有很多model及Conditional Distributions可供选择.
model: sGARCH,iGARCH ...

我想请问一下epoh老师，在做GJR-GARCH-M时，是先进行GJR-GARCH得到新的数据再进行GARCH-M模型的处理吗？

R package "rugarch",library(rugarch)#garch拟合与预测