时间序列一阶平稳，VAR模型做的时候用原始数据还是一阶差分序列？？？

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               时间序列一阶平稳，VAR模型做的时候用原始数据还是一阶差分序列？？  以及后续的各种检验和脉冲图都做的是原始数据还是一阶差分序列？？请各位大侠指点，谢谢！！

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关键词：VAR模型 原始数据 一阶差分 时间序列 AR模型 模型

应该就是原始数据啊，一阶单整就可以就行协整检验，然后就可以确定协整方程，看自变量和因变量是正相关还是负相关。后面再进行格兰杰、脉冲等

原序列做的VAR模型不稳定啊~ 差分后的稳定 怎么办！

加QQ39337322，有详解

zxqfyj 发表于 2013-3-13 11:30
原序列做的VAR模型不稳定啊~ 差分后的稳定 怎么办！

你的问题解决了吗

模型不稳定，就不能后续了

牙牙1210 发表于 2013-4-7 20:55
你的问题解决了吗

正在想办法啊！

zxqfyj 发表于 2013-4-8 10:12
正在想办法啊！

我也遇到了和你一样的问题，只能换模型了吧

牙牙1210 发表于 2013-4-8 10:27
我也遇到了和你一样的问题，只能换模型了吧

准备换模型 唉。。。数据是关键啊！

zxqfyj 发表于 2013-3-13 11:30
原序列做的VAR模型不稳定啊~ 差分后的稳定 怎么办！

请问你的问题解决了吗？