大家好,本论坛有量化投资研究者吗?
鉴于目前中国量化投资发展趋势之神速,相应的各程序化交易软件也陆续上市跟各位投资者见面。对于我们研发策略的人员,这些程序化交易软件无疑给了我们很大的帮助。
但是,每种软件都有自己独有的语言,鉴于用户使用其软件必须学习其编程语言,这也无疑花费了我们大量的时间和精力。而且往往有些IT+金融人士只是用这些软件实施策略回撤,真正实盘交易的,大部分都是自己编写C/C++底层代码来上线自己的模型策略。
而且,对于数据分析的人士肯定了解各种不同的数据分析软件R\MATLAB\SAS\SPSS...,但是每个人都有精通的一门成熟的统计软件编程语言来开发自己的架构。为什么我们不用自己熟悉的软件来开发程序化交易回溯系统或者直接开发能跑实盘的交易软件呢?
我是SAS的使用者,我也清楚SAS是开发不了各种软件的,但是SAS强大的组织结构,清晰的语言结构完全可以开发程序化交易回溯系统,可以没有界面,只要开发底层语言就能满足各种量化投资人士来进行测量回溯。这为我们研发策略回溯测试节省大量的时间,而且用我们熟悉的语言开发回溯系统也是我们各自的强项。
本论坛有用SAS开发策略回溯系统的吗?本人就编写了几个程序化交易系统的回溯代码,而且模拟交易的效果还不错,其实,交易理念很重要,但是我还是想把SAS的功能在程序化交易系统中使用起来,当然,分析数据是肯定用到的。