请教：用stata做OLS一元回归：方程F检验显著但自变量和常数中的一个T检验不显著？谢谢

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：用stata做OLS一元回归：方程F检验显著但自变量和常数中的一个T检验不显著，有的是自变量T检验不显著，有的则是常数项不显著，大部分是常数项不显著，说明了什么，可以直接用此回归方程做预测吗？？

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关键词：Stata tata t检验 F检验 自变量 检验 自变量

十分正常的情况！

徐要剔除不显著变量或者就是解释没有统计关系！

darwon 发表于 2012-11-11 12:07
十分正常的情况！

奥，那意思是可以直接用这回归方程做预测了的，不需要再做其他的程序了的吗？担心直接做预测会不会出现问题。。。  谢谢~~

kevinion 发表于 2012-11-11 12:14
徐要剔除不显著变量或者就是解释没有统计关系！

不太懂，我做的是一元回归，就一个自变量，再加常数项，如何剔除？大部分是常数项T值不显著，自变量显著~~谢谢

如果是自变量不显著，说明这个模型的设定可能有问题，如果是截距项不显著问题不大，但是，仅仅是自变量显著并不能说明什么问题，关键是要进行计量经济学检验，如果是一元线性回归模型，进行的计量经济学检验一般有异方差检验，自相关检验，随机解释变量检验，还有数据的平稳性检验

太极无极 发表于 2012-11-11 16:35
如果是自变量不显著，说明这个模型的设定可能有问题，如果是截距项不显著问题不大，但是，仅仅是自变量显著 ...

奥，谢谢您 那我要怎么办呢，我就是通过做一元回归，写出方程然后进行预测，那意思就是都显著的也还要做以上4个检验了，4个检验得都做吗？ 谢谢

一般情况下应当这样，但是，如果你只是预测的话，可以寻找拟合优度高的模型进行预测分析