楼主: siwei8518
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[资料] 面板误差修正的系数正负问题 [推广有奖]

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siwei8518 发表于 2012-11-11 18:17:59 |AI写论文

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面板数据做协整和误差修正模型,两个变量n和e,但是出来的系数怎么是正的呢。而且t值也是正值。是出了什么问题吗?系数必须是负值才可以吗,还有t值也必须是负的么。下面是出来的结果



Cointegrating Eq:  CointEq1
  
N(-1)  1.000000
  
E(-1)  0.281596
  (0.06117)
[ 4.60337]
  
C -322.5870
  
Error Correction: D(N) D(E)
  
CointEq1  0.046500  0.224593
  (0.02882)  (0.03984)
[ 1.61369] [ 5.63681]
  
D(N(-1))  0.185871 -0.146377
  (0.09602)  (0.13276)
[ 1.93586] [-1.10256]
  
D(N(-2))  0.299213 -0.382576
  (0.12440)  (0.17200)
[ 2.40530] [-2.22422]
  
D(E(-1))  0.025236 -0.480228
  (0.05556)  (0.07683)
[ 0.45418] [-6.25074]
  
D(E(-2)) -0.010435 -0.153819
  (0.05423)  (0.07498)
[-0.19242] [-2.05135]
  
C  9.187522  69.26905
  (5.30512)  (7.33541)
[ 1.73182] [ 9.44310]
  
R-squared  0.092787  0.226526
Adj. R-squared  0.069162  0.206383
Sum sq. resids  506206.4  967800.8
S.E. equation  51.34678  70.99739
F-statistic  3.927436  11.24613
Log likelihood -1057.747 -1121.907
Akaike AIC  10.74492  11.39300
Schwarz SC  10.84456  11.49264
Mean dependent  14.26889  40.99346
S.D. dependent  53.22015  79.69608
  
Determinant resid covariance (dof adj.)   13257405
Determinant resid covariance   12466100
Log likelihood  -2179.413
Akaike information criterion   22.15569
Schwarz criterion   22.38820
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关键词:误差修正 determinant information Integrating covariance Error 而且 模型

沙发
ermutuxia 发表于 2012-12-15 16:56:24
那就是不符合误差修正机制

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