如何用MGARCH计算动态套期保值比？

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

还望大家指点

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：MGARCH GARCH 套期保值 ARCH RCH 动态 套期保值 MGARCH

lz是用什么软件做多元GARCH模型的？

S和R就可以呀。

S和R只能计算BEKK吧？类似DCC,VC这样的GARCH模型现在还不行

我就是想用S-PLUS做，用ＢＥＫＫ的模型应该就可以了，也在看资料，但是还不太懂，了解的请指点下我吧，谢谢～

你加载了Fin了没有？

加了的，是用ＭＧＡＲＣＨ这个函数吧，mgarch(hp.ibm~1, ~dvec(1,1)) ，其中hp.ibm~1是什么意思呢

hp.ibm~1表示均值方程符合什么过程呢？

利用mgarch的一些功能,就能算出 hedgeratio.

R.t represents the conditional correlation matrix.

S.t represents the conditional covariance matrix.

sigma.t represents the conditional standard deviation sequence.

利用R.t算或S.t算都可以,结果是相同的.

hp.ibm = seriesMerge(hp.s, ibm.s)

hp.ibm.bekk = mgarch(hp.ibm~1, ~bekk(1,1))

hp.ibm.bekk$sigma.t

hp.ibm.bekk$R.t

hp.ibm.bekk$S.t

谢谢你的提醒，我原本就是按照这样算的，只是对Ｓ还不熟悉，使用的时候一知半解的，请问最后的ratio是等于Ｓ.t/(sigma.t的平方)吗？另外除了ＭＧＡＲＣＨ，还有合适计算套期比的模型吗？