如何用MGARCH计算动态套期保值比？ [推广有奖]

11楼

yiyo900 发表于 2007-8-6 14:53:00

1.提供这篇研究文献供你参考,作者用了四种模型比较.

1) OLS

2) Bivariate Vector Autoregressive Model

3) Bivariate Vector Error Correction Model

4) Bivariate GARCH Model

2.你的算法是对的,就是这篇文献的公式(4)

144134.pdf (247.55 KB)

12楼

lwwendy 发表于 2007-8-6 15:01:00

这几个方法我都用过的，不过自己算的动态套期比波动还是有些大，我再试试有没有更好的模型吧，谢谢

13楼

yiyo900 发表于 2007-8-6 16:16:00

为求更好的结果,那就试试Time-Varying Correlation Model了.

14楼

wlzlingzhi 发表于 2009-6-17 10:41:57

安装Finmetrics模块后，S+可以做DCC的

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