[求助]在eviews中如何利用GARCH(1,1)预测汇率的波动率

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我最近在做硕士毕业论文，想利用Eviews软件给汇率收益率数据建立GARCH(1,1)模型，然后利用所建模型预测汇率波动率（即条件异方差），望朋友们帮帮我，不甚感激！！！！！！

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关键词：EVIEWS GARCH Views Eview ARCH EVIEWS GARCH 预测 汇率

找本金融计量经济学的书，如华章出版社的 金融时间序列分析 里面有专门的介绍 然后用eviews 5.1 运行，可以设置多种分布。

非常感谢这位朋友！！！

老兄做的题目是什么？我是国贸的也想做金融方面的硕士论文，苦于不知道做什么，还往老兄告知，不胜感激！！！

[此贴子已经被作者于2007-8-9 21:44:49编辑过]

张晓峒老师的书上有现成的例子。可以多看看

多谢了！！

以下是引用kyz2008在2007-7-29 20:33:00的发言：
找本金融计量经济学的书，如华章出版社的 金融时间序列分析 里面有专门的介绍 然后用eviews 5.1 运行，可以设置多种分布。

多种，不就是正态，T分布，一般误差分布吗？想问除了刚说的那几种，你说得上面的这本书还介绍了什么分布做GARCH