请教一道货币市场套期保值的计算题

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今天在一份资料里看到一道关于货币市场套期保值的计算题。不知道怎么算，请教一下各位。

题目如下，

A UK company sells products worth US$1 million to a customer in the USA, with payment to be made in 3 months. The following information is available:
Current spot rate (US$/£)：        1.4920 – 1.5020
3 months forward (US$/£)  ：0.0040 - 0.0060 premium
3 month interest rates (p.a.):：£        5 3/16% - 5 3/32%
                                                US$        4 9/16% - 4 5/16%

How might the company set up a forward and money market hedge for the transaction exposure?

多谢各位赐教！

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关键词：货币市场套期保值的计算 套期保值 货币市场 计算题 Transaction available following products customer interest

三个月远期汇率(US$/£)：        1.4960 – 1.5080
利用远期合约套保：做三个月远期一百万美元换法郎的交易锁定美元的汇率
利用货币市场套期保值：借入美元3个月，利率为4 9/16%，接入金额X三个月后弥补一百万的美元收入
同时把借入的美元在即期外汇市场上（汇率1.5020）换成法郎并存入三个月
三个月后还掉100万的美元，并获得法郎收益，间接锁定了美元的汇率

Current spot rate (US$/£)：        1.4920 – 1.5020

这个标价法是不是有问题？

没有问题，美元跟欧元的汇率在历史上经过调整，并不是说欧元一直比美元值钱。

xhubingyue 发表于 2012-11-15 11:11
没有问题，美元跟欧元的汇率在历史上经过调整，并不是说欧元一直比美元值钱。

谢谢