[学术与投稿] 关于基金超额收益 Jensen’s alpha, Cahart’s alpha 怎么计算？ [推广有奖]

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senqer520 发表于 2012-11-15 23:50:58 |AI写论文

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关于基金超额收益 Jensen’s alpha, Cahart’s alpha 怎么计算？

我有各个基金的月数据？怎么计算Jensen’s alpha, Cahart’s alpha？需要先用OLS算出他们的BETA，用这个OLS是单个基金的整年的数据，还是我所要研究的期间（2006-2010）？然后用BETA作为常数带进去，求出每个基金每个月的超常收益吗？然后在加权计算出他们的年度超常收益吗？

谢谢