关于基金超额收益 Jensen’s alpha, Cahart’s alpha 怎么计算?
我有各个基金的月数据?怎么计算Jensen’s alpha, Cahart’s alpha? 需要先用OLS算出他们的BETA,用这个OLS是单个基金的整年的数据,还是我所要研究的期间(2006-2010)? 然后用BETA作为常数带进去,求出每个基金每个月的超常收益吗? 然后在加权计算出他们的年度超常收益吗?
谢谢
楼主: senqer520
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