今天考完的同学进来交流一下感受吧

melokee 发表于 2012-11-18 09:44
真心觉得难~~  而且一级觉得好多题都好坑！！！~~~有些题真的是不知道怎么算~~像有题算UL的，没有给出PD的标 ...

对啊，那题我也真的找了好几遍PD的标准差，都没有找到，真是晕啊~~

看到牛人的回复，只能郁闷了
可惜了的2500百大洋

e  祈祷吧。。。。。

wilson_19999 发表于 2012-11-17 21:50
有沒有人part2其中一題50,000,000EUR 的1-day 99% VaR值算出來的啊? 我怎麼算都沒辦法跟答案對上

答案似乎是90800还是啥的，不知是否是这题，很多算var

up2me456 发表于 2012-11-18 10:45
我也被那题搞蒙了。。。的确是少个吗？求高人

这道题最有共鸣了。

smilefeng66 发表于 2012-11-18 20:23
没有少给条件，那题问得的EL根本不是UL，虽然给了标准差，只是混扰视听，题目看清最重要了。

有两道题 一道是前边的UL  还有一道在中后边问的是EL

AE=1250, EDF=2%, LGD=80%, vol of LGD=12%; Q: unexpected loss 大家说的题目是这个么？
UL=AE*Sqrt[2%*12%^2+80%^2*2%*(1-2%)]=140
Schweser notes book 4, page 215
我开始不知道怎么算，后来还有5分钟的时候忽然明白它是让算unexpected loss， 我说我当作expected loss算怎么也不对呢；然后想起来前一天刚好看过书上的公式，就算了一下。结果还把EDF头上也加了个平方，算成2%^2，怎么也对不上选项，就选了个离得最近的，c， 140。
看到你们讨论我又把书翻出来才发现edf上面没有平方的，按着上面的式子算一下正好是c选项，140。应该就是答案了。
不过我不明白为什么edf头上没有平方。我是把他当作累死误差分析的式子来理解的
if z=xy,  then dz=x*dy+y*dx; 最大误差就是 Dz^2=x^2*Dy^2+y^2*Dx^2;
有大牛指点一下么？

up2me456 发表于 2012-11-18 10:45
我也被那题搞蒙了。。。的确是少个吗？求高人

我擦。。。我也是被那题搞死了，明明会算 却少条件~~~差点在答题卡那里填个问号