工具变量法中设定年度虚拟变量后估计值都不显著

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1，根据研究的问题，设定了个体虚拟变量和年度虚拟变量。2，在OLs中控制个体虚拟变量和年度虚拟变量，回归的所有的解释变量结果是符合预期并且显著性也不错。 3，怀疑存在内生性问题，使用了IV－2sls和IV－Gmm，不加入个体虚拟变量和年度虚拟变量时，回归结果类似于OLS结果，算不错的结果。4，但在使用IV－2sls和IV－Gmm时，加入控制个体虚拟变量和年度虚拟变量后，估计结果变的很离谱，并且所有解释变量的p值都到了0.95以上。
   是不是IV－2sls和IV－Gmm方法不能加入个体虚拟变量和年度虚拟变量了？按说应该可以啊，还是我加入的方法不对？亦或是使用的stata命令错误了？谢谢
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关键词：工具变量法 工具变量 虚拟变量 估计值 stata命令

自己顶起等高人

不是很明白你的意思，你没贴数据，我稍微举个例子，你根据例子说明一下


webuse hsng2,clear
egen id=seq()
replace id=int(id/10)
reg rent pcturban hsngval
ivregress 2sls rent pcturban (hsngval = id)
ivregress 2sls rent pcturban (hsngval = id)  reg2 reg3 reg4

你是说最后三个的回归系数差别巨大？

先谢谢楼上
tab id , gen (dum)
tab year , gen (dumyear)
reg y x1 x2 x3 dum* dumyear* , robust   --------(1)
ivregress 2sls y x1 x2 (x3=x4) , robust     --------(2)
ivregress 2sls y x1 x2 (x3=x4) dum* dumyear*, robust  -------(3)

研究过程中是要控制个体变量和时间变量固定效应的，所以（1）即ols回归；考虑到x3的内生性问题，找到iv是x4，但当按（3）式作iv估计后，系数结果变得很离谱，并且所有的p值都在0.95以上。而（2）式，回归结果和（1）式类似

请问楼主解决了吗

winderdog 发表于 2012-11-20 10:49
先谢谢楼上
tab id , gen (dum)
tab year , gen (dumyear)

请问您解决这个问题来吗？我也遇到类似的问题

winderdog 发表于 2012-11-20 10:49
先谢谢楼上
tab id , gen (dum)
tab year , gen (dumyear)

请问最后结果怎么解决的呀，工具变量法中如何添加行业和年度控制变量哇

想知道怎么解决
的

救……2023年了，请问有大佬能指点一下这个问题该怎么解决吗

keennie 发表于 2023-2-18 16:41
救……2023年了，请问有大佬能指点一下这个问题该怎么解决吗

请问你解决这个问题了吗