楼主: july0710
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[问答] 做二元GARCH的时候，怎么用误差修正拟合均值方程 [推广有奖]

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july0710 发表于 2012-11-24 18:27:22 |AI写论文

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        我想分析两个时间序列之间的关系，均值要用到误差修正，波动方程用GARCH，就是EC-GARCH。想问下怎么实现~
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关键词：GARCH 均值方程 误差修正 ARCH RCH 修正

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沙发
epoh 发表于 2012-11-24 20:37:18
VECM(p) model for the mean, GARCH for the variance
就用winrats. 这问题我回答过
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july0710 发表于 2012-11-25 09:31:58
epoh 发表于 2012-11-24 20:37
VECM(p) model for the mean, GARCH for the variance
就用winrats. 这问题我回答过
谢谢了
板凳
wsn1985 发表于 2014-2-11 18:44:14
july0710 发表于 2012-11-25 09:31
谢谢了
您好，我现在也想做一个均值里有误差修正项的多元GARCH模型，不知道您是怎么做的？
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