格兰杰因果检验与协整检验先做哪个？

317792209 发表于 2012-12-2 17:42
实证检验步骤：先做单位根检验，看变量序列是否平稳序列，若平稳，可构造回归模型等经典计量经济学模型 ...

你好，我看你提到“因为变量不平稳才需要协整，所以，首先因对变量进行差分，平稳后，可以用差分项进行格兰杰因果检验，来判定变量变化的先后时序”
我看有地方也提到，格兰杰检验必须是对平稳的原序列进行，对于非平稳变量的差分作Granger因果检验是无效的，扭曲的。
具体是什么呢，怎么解释呢？谢谢

我是栗子哦 发表于 2014-3-3 02:21
你好，我看你提到“因为变量不平稳才需要协整，所以，首先因对变量进行差分，平稳后，可以用差分项进行格 ...

"格兰杰检验必须是对平稳的原序列进行，对于非平稳变量的差分作Granger因果检验是无效的，扭曲的。"请问这句话的出处是什么，有具体的文献么？谢谢

317792209 发表于 2012-12-2 17:59
顺便问一下，你是本科生还是硕士生？如果你是本科生的话，没事做做协整还可以，现在协整方法还能在一般的北 ...

如果变量有协整关系，对原序列虽然不平稳可否做格兰杰因果检验呢？不能是么

ace 发表于 2015-10-29 19:54
如果变量有协整关系，对原序列虽然不平稳可否做格兰杰因果检验呢？不能是么

在变量均非平稳但协整的情况下,我们建立VEC模型。由于误差修正项的出现,我们可以同时研究短期与长期的因果关系。
参见《再议Granger因果检验》

xqx0018 发表于 2014-3-12 13:57
"格兰杰检验必须是对平稳的原序列进行，对于非平稳变量的差分作Granger因果检验是无效的，扭曲的。"请问这 ...

无稽之谈吧。
变量均非平稳且不协整的情况下,我们在差分的基础上建立VAR模型。但由于差分消除了变量长期上的经济信息,因此此时只可以检验短期的因果关系。—参见《再议Granger因果检验》

317792209 发表于 2012-12-2 17:42
实证检验步骤：先做单位根检验，看变量序列是否平稳序列，若平稳，可构造回归模型等经典计量经济学模型 ...

你好，我做行业关联度测算的。然后单位根检验是不平稳的，二阶差分才是平稳的，然后我就做johensen 协整检验，但是结果是不存在协整方程的，那我是要进行差分处理，然后再做协整检验吗？因为我之后要做格兰杰因果检验，做格兰杰因果检验前提不是存在协整关系吗？（当原始数据不平稳时）。

xiaobei123456 发表于 2017-2-12 20:25
你好，我做行业关联度测算的。然后单位根检验是不平稳的，二阶差分才是平稳的，然后我就做johensen 协整检 ...

关注这一问题、

eviews 初步使用，学习了，谢谢

317792209 发表于 2012-12-2 17:42
实证检验步骤：先做单位根检验，看变量序列是否平稳序列，若平稳，可构造回归模型等经典计量经济学模型 ...

谢谢楼主