如何在stata中执行HP滤波命令

1. use http://fmwww.bc.edu/repec/bocode/h/hamiltonfilterdmonthly.dta, clear
   
2. 
   
3. tsset datevar
   
4. 
   
5. tsfilter hp hp_cycle = lgrpcecm,
   
6. tsline hp_cycle
   
7. gen hp_trend = lgrpcecm-hp_cycle
   
8. tsline hp_trend

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黃河泉 发表于 2019-10-31 18:58

老师请问面板数据怎么做hp滤波

未点酉 发表于 2020-4-1 09:54
老师请问面板数据怎么做hp滤波

类似

1. webuse grunfeld, clear
   
2. xtset company year
   
3. tsfilter hp hp_cycle = invest
   
4. gen hp_trend = invest-hp_cycle

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黃河泉 发表于 2020-4-1 11:01
类似

谢谢老师

黃河泉 发表于 2020-4-1 11:01
类似

面板数据进行HP滤波时，命令为:tsfliter hp newvalist= varlist,smooth(6.25)。请问为何取6.25？文献中一般设置为100或者25。

冬天的窝窝头 发表于 2020-7-5 11:31
面板数据进行HP滤波时，命令为:tsfliter hp newvalist= varlist,smooth(6.25)。请问为何取6.25？文献中一 ...

请看看 help tsfilter

1. smooth(#) sets the smoothing parameter for the Hodrick-Prescott filter.  By default, if the units of the time variable are set to daily, weekly, monthly, quarterly, half-yearly, or yearly, then the Ravn-Uhlig rule is used to set the smoothing
   
2.         parameter; otherwise, the default value is smooth(1600).  The Ravn-Uhlig rule sets # to 1600p^4, where p is the number of periods per quarter.  The smoothing parameter must be greater than 0.

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黃河泉 发表于 2020-7-5 12:01
请看看 help tsfilter

学到了，感谢老师！

沙禾 发表于 2020-10-18 11:22
学到了，感谢老师！

我不懂啊  那不是代表4次方吗  怎么是除以4呢

黃河泉 发表于 2020-4-1 11:01
类似

老师您好，hp-trend就是保留的趋势项对嘛？

天MI天 发表于 2016-4-26 16:14
请问非平衡的面板怎么做hp滤波，有gap提示无法做T T求帮助，谢谢！

请问你解决了吗？求教非平衡面板怎么做HP滤波！非常感谢！！