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Assume we calculate a one-week VaR for a natural gas position for rescaling the daily VaR using the square-root rule. Let us now assume that we determine the true gas price process to be mean reverting and recalculate the VaR. Which of the following statements are true?

查阅了下 都是说偏小的

可是均值回归过程不是也有从小于均值到均值的过程的吗？ 这样的话不是应该就偏大了？求解答！！！

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关键词：Statements calculate determine reverting statement statements determine following position natural

给你举了个例子，Trend每天涨5%的单边市，volatile连涨5天，再连跌5天，每次幅度都是5%代表一个mean reverting

补充一下，例子中只搞了varicance，你的题里面是VaR，其实一样，用mean-variance method的话，variance大，std就大，VaR也就大，在其它条件一致的情况下