时间序列平稳性参差不齐怎么办？还可以做协整检验吗？或其他方法！

已卖：99份资源

副教授

32%

还不是VIP/贵宾

-

0%

楼主

yujie_li 发表于 2012-12-5 20:01:27 |AI写论文

20论坛币

我也不是什么高手，就是本人实证中的小经验。常见论文中简单说明：变量都是一阶段单整，可通过协整检验之类，但自己搞可能不是那个样子。另外，你可以在构造变量的时候直接隐含差分过程（如以增长率作为代理变量，而非原始数据）。仅供你参考，希望对你有所启发~

比如y~I（1），x1~I（1），x2~I（2），那么可以先对x2查分，形成△x2~I（1），再进行协整检验，建立y=f（x1，△x2）模型。你可以试试看~

沙发

好消息 发表于 2012-12-5 20:01:28

我也不是什么高手，就是本人实证中的小经验。常见论文中简单说明：变量都是一阶段单整，可通过协整检验之类，但自己搞可能不是那个样子。另外，你可以在构造变量的时候直接隐含差分过程（如以增长率作为代理变量，而非原始数据）。仅供你参考，希望对你有所启发~

藤椅

好消息 发表于 2012-12-5 20:11:34

比如y~I（1），x1~I（1），x2~I（2），那么可以先对x2查分，形成△x2~I（1），再进行协整检验，建立y=f（x1，△x2）模型。你可以试试看~

已有 1 人评分	经验	论坛币	收起理由
胖胖小龟宝	+ 10	+ 10	热心帮助其他会员

总评分: 经验 + 10 论坛币 + 10 查看全部评分

板凳

yujie_li 发表于 2012-12-5 23:32:39

好消息发表于 2012-12-5 20:11
比如y~I（1），x1~I（1），x2~I（2），那么可以先对x2查分，形成△x2~I（1），再进行协整检验，建立y=f（x1 ...

这样也行的？！看文献里很少有这么来的，这也算是协整检验了？高手QQ多少，方便我可以向您请教，谢谢！

报纸

yujie_li 发表于 2012-12-6 09:26:13

好消息发表于 2012-12-5 20:11
比如y~I（1），x1~I（1），x2~I（2），那么可以先对x2查分，形成△x2~I（1），再进行协整检验，建立y=f（x1 ...

我QQ 907172721 李玉杰

[资料] 时间序列平稳性参差不齐怎么办？还可以做协整检验吗？或其他方法！ [推广有奖]