【求助】VAR建模中的一些问题

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最近初学VAR，碰到一些问题，希望大家多多指教。本人使用的是月度数据，共有6个变量，132个观测值。

1.滞后阶数的确立

Lag        LogL        LR        FPE        AIC        SC        HQ
                                               
0        -1931.359        NA          4248423.         32.28932         32.42869         32.34592
1        -1159.033         1454.548         19.90051         20.01721          20.99283*         20.41342
2        -1080.457         140.1259         9.830438         19.30762         21.11949          20.04343*
3        -1037.574         72.18755         8.861836         19.19290         21.84101         20.26831
4        -1000.884         58.09159         8.946695         19.18141         22.66577         20.59642
5        -969.0039         47.28937         9.921088         19.25006         23.57068         21.00468
6        -932.2176         50.88761         10.32047         19.23696         24.39382         21.33118
7        -884.0742         61.78405         9.088197         19.03457         25.02768         21.46840
8        -835.5487         57.42190          8.181387*         18.82581         25.65517         21.59924
9        -811.9843         25.52804         11.56753         19.03307         26.69867         22.14611
10        -768.9401         42.32679         12.35627         18.91567         27.41752         22.36831
11        -731.4681         33.10032         15.31408         18.89113         28.22923         22.68338
12        -662.0422          54.38356*         11.96554          18.33404*         28.50838         22.46589

月度数据就试了下到12期的，实际上一直到18期根据AIC和最大似然比应该选择18期的，这时候该怎么确立最好的滞后阶数。
2.模型稳定性检验
一直到11期都稳定，12期的VAR不稳定了。还是用12期的么？
3.协整检验
如果模型稳定，我只做预测是否还有必要做协整？
这是12期方程的JJ检验：
Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)                               
                               
Hypothesized                Trace        0.05       
No. of CE(s)        Eigenvalue        Statistic        Critical Value        Prob.**
                               
None *         0.349332         149.6545         95.75366         0.0000
At most 1 *         0.257847         98.08369         69.81889         0.0001
At most 2 *         0.193867         62.29972         47.85613         0.0013
At most 3 *         0.146630         36.43892         29.79707         0.0074
At most 4 *         0.092797         17.41148         15.49471         0.0254
At most 5 *         0.046587         5.724804         3.841466         0.0167
下面该参照什么选择协整方程，这时候VAR不稳定的，是不是要做VECM？

4.外生性检验
VAR中的格兰杰检验结果
Dependent variable: Y                       
                       
Excluded        Chi-sq        df        Prob.
                       
X1         6.821640        12         0.8692
X2         13.96220        12         0.3031
X3         16.75401        12         0.1591
X4         21.85490        12         0.0392
X5         23.26461        12         0.0256
                       
All         90.46836        60         0.0067

这样子方程还能做预测么？
本人刚开始学习，可能问题有很多显得很幼稚，希望能有高手耐心解答，谢谢。
小本科一名，老师不讲VAR，也没什么机会向老师请教。。。。谢谢大家

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关键词：VaR unrestricted Integration Restricted eigenvalue

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