求助关于stata分组滚动求和的问题

salyc 发表于 2012-12-7 10:31
stata 提示貌似这个 命令编辑错了，“varlist not allowed”

不好意思，那个是用来举例子的。

你这个是moving average,我用的比较少；但是以前做过相关的，可以考虑用egenmore，专门处理panel data moving average的。

set obs 3
gen firmid=1
replace firmid=2 in 2
replace firmid=3 in 3
expand 19
gen ret=rnormal()
bysort firmid:egen date=seq()
tsset firmid date
egen moveave3 = filter(ret), coef( ) lags(1/8)

fgleric 发表于 2012-12-7 12:09
不好意思，那个是用来举例子的。

你这个是moving average,我用的比较少；但是以前做过相关的，可以考虑 ...

嗯，先谢谢哈，我回去再试试，命令有些复杂哈，改变量名都得我琢磨一会了，呵呵

fgleric 发表于 2012-12-7 12:09
不好意思，那个是用来举例子的。

你这个是moving average,我用的比较少；但是以前做过相关的，可以考虑 ...

能具体解释一下最后一个命令吗？包括filter(),coef()

stata运行时说“unknown egen function filter()”我也搜了，貌似也没有filter这个命令

fgleric 发表于 2012-12-7 12:09
不好意思，那个是用来举例子的。

你这个是moving average,我用的比较少；但是以前做过相关的，可以考虑 ...

我现在只能想到的方法就是，先设置面板数据，然后by firmid:egen newva=L5.X+L6.X+.....+L125，基本就是按原理来了，但就是不知道这个命令可不可以简单点，毕竟滞后120项，这么做可以，但是编辑命令太坑爹了

salyc 发表于 2012-12-8 16:29
我现在只能想到的方法就是，先设置面板数据，然后by firmid:egen newva=L5.X+L6.X+.....+L125，基本就是按 ...

help egenmore

可以试试这个行不行  rolling, window(120) clear: mean var