楼主: kiloppertry
3872 4

[其他] 中国没有股指期权，那如何实现Delta对冲？ [推广有奖]

  • 13关注
  • 7粉丝

教师

已卖：275份资源

讲师

5%

还不是VIP/贵宾

-

0%
威望
0 级
论坛币
2398 个
通用积分
2.5221
学术水平
2 点
热心指数
3 点
信用等级
1 点
经验
8290 点
帖子
379
精华
0
在线时间
336 小时
注册时间
2006-5-1
最后登录
2021-10-29
楼主
kiloppertry 在职认证  发表于 2012-12-10 15:19:08 |AI写论文

+2 论坛币
k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群
赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币
如题。BS公式都是针对期权的，但是中国没有期权。这样的话那些希腊值的调整都是如何操作呢？ 比如Delta，theta，vega等等
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0
关键词：delta对冲 Delta 如何实现 股指期权 del 中国 如何 希腊

相关帖子

回帖推荐

见路不走 发表于4楼  查看完整内容

没有期权无法完全对冲delta风险，一般的做法是使用复制期权，用现货尤其是期货对冲，但成本依然比期权高 因为只有期权可以完全覆盖到波动率

本帖被以下文库推荐

必须要做到事情有哪些？
http://weibo.com/stockstart

沙发
bugedala 发表于 2012-12-10 15:20:23
也很想知道！
藤椅
yger 在职认证  发表于 2012-12-10 16:58:08
等高人解答!想了解！
板凳
见路不走 在职认证  发表于 2015-6-25 21:29:28
没有期权无法完全对冲delta风险，一般的做法是使用复制期权，用现货尤其是期货对冲，但成本依然比期权高
因为只有期权可以完全覆盖到波动率
报纸
菜地守望者 发表于 2015-6-26 16:04:20
期货可以对冲delta，但其他的就不好弄了，还是期权最灵活
返回列表
高级模式
B Color Image Link Quote Code Smilies
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版微信群
加好友,备注jr
拉您进交流群

京ICP备16021002号-2 京B2-20170662号 京公网安备 11010802022788号 论坛法律顾问：王进律师 知识产权保护声明   免责及隐私声明

GMT+8, 2026-1-3 00:03