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[回归分析求助] stata reg回归后面加vce(cluster id )和不加有什么区别   [推广有奖]

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510319812 发表于 2012-12-10 15:23:51 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

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关键词:Cluster Stata tata CLU REG

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走自己的路
fgleric 发表于 2012-12-11 00:16:11 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
cluster id?

你的id是什么变量?

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510319812 发表于 2012-12-11 11:07:19 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
fgleric 发表于 2012-12-11 00:16
cluster id?

你的id是什么变量?
对面板数据横截面样本分组后得到的id

egen = id = group(ID) ID为证劵代码
走自己的路

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fgleric 发表于 2012-12-12 01:30:33 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
510319812 发表于 2012-12-11 11:07
对面板数据横截面样本分组后得到的id

egen = id = group(ID) ID为证劵代码
还是看不明白

cluster (var)说明var这个组内有相关性~

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千年放逐 发表于 2012-12-12 04:33:03 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
这个应该主要是矫正面板的标准差的吧。
面板数据做回归的时候,如果不加cluster选项,默认的标准差假定模型的标准差对于给定个体在时间上是独立的,而事实上往往在各期之间会有相关性。这种假定导致了标准差的低估。加上的话系数不会有改变,标准差的值会上升,模型更加robust.

个人理解。
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因为你是面板数据,异方差有两种可能,其一是时间序列上的,另一种是截面上的,你的是后一种。

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h3327156 发表于 2012-12-18 19:11:21 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
一般投稿时都会被要求要加。【我自己也遇到过被要求】
一般加上去后,标准差的值会上升,模型更加robust,但是"容易不显著"。
也因此,如果您当审稿人,想整人,记得,一定要求别人要加…
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aczyt2012 发表于 2012-12-19 09:43:26 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
加了就不显著了。怎么办

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h3327156 发表于 2012-12-18 19:11
一般投稿时都会被要求要加。【我自己也遇到过被要求】
一般加上去后,标准差的值会上升,模型更加robust, ...
向前辈请教,加上了vce (cluster id),系数就不显著了,该怎么办呢?

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h3327156 发表于 2013-5-5 21:33:12 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
lynnyang606 发表于 2013-5-5 20:01
向前辈请教,加上了vce (cluster id),系数就不显著了,该怎么办呢?
我的个人经验是,换一个id去cluster,
通常, id变量的分类分地越细, 那么标准误会较小些 【所以比较容易显著】
譬如,如果以省分来cluster,不显著,
那要想想,一省能不能再分成几个城市,这样构成的 city_id 变量,去cluster就有机会了!

不过,如果您的id本来就很细,那么……一招是换期刊投好了!
如果不换期刊,那么加上的也提供,不加也提供,然后说如果考量…加上…会不显著【记得感谢审稿人意见】
【有良心的会让您过…没良心的就……】
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