金融衍生品目前的研究热门是什么 是期权定价 还是别的

ssylzz 发表于 2012-12-12 14:14
衍生品深入下去其实就是数学问题了，其实真正交易时的定价也是数学搞出来的，只不过方法是用数值方法，与 ...

十分感谢，非常受益，我也比较偏向这种思路！

maxwang1990 发表于 2012-12-12 15:35
现在不但要加jump，还要考虑stochastic volatility,有专门的书讲这个的，SVJJ model。还可以考虑affine的co ...

谢谢，希望能得到更多的建议

daisy876 发表于 2012-12-12 23:57
谢谢，希望能得到更多的建议

还有很多的estimation值得去做，比如Yacine有不少paper就是做这个的。

ssylzz 发表于 2012-12-11 15:57
可违约的债券，信用违约互换（CDS）等。。。lz想做深入的研究，应该学习随机过程和随机分析。

请问一下 可违约的债券 信用违约互换 等属于 衍生产品么？
如果是的话 那么他的underlying asset 就是bond 咯？
我想研究银行的 金融衍生产品 的管理，不知道大神有没有什么意见可以提供？
多谢了！

溜溜果冻糖 发表于 2012-12-14 04:05
请问一下 可违约的债券 信用违约互换 等属于 衍生产品么？
如果是的话 那么他的underlying asset 就是bo ...

嗯，CDS属于信用衍生品，在美国交易量非常大，但中国嘛呵呵。。。underlying可以包括很多呀，债券当然只是一种。我也只是学习中，小神都不是呵呵~我也不太清楚现在中国的银行在做什么具体的衍生品，但现在股指期货有了，其他的期货期权远期等估计也不远了，毕竟要同国际接轨嘛，现在银行也派出了许多人到国外学习去了。南开经济学院的陈典发老师一直在做银行的理财产品方面的东西。感兴趣的话也可以看看他的方向。信用衍生品我觉得是银行衍生品中最重要的方面，因为要风险管理么