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雷达卡
我是一个在自学microfit 的菜鸟 最近听了点一老外讲的关于microfit 在计量经济学上实际应用的课 没大听懂 遇到一些问题 当然 这些对高手来说可能不值一提 但是……。 怎么说呢 本人从来没学过计量经济学 从来没用过microfit 或其他相关软件 属于刚起步阶段…………。 遇到问题了 还望高手见贴后不吝赐教！问题如下：那老外BLAH BLAH一大堆 好像是说 用microfit 对一些金融数据（应该是股票的） 进行分析 然后 想像自己 是一个熟悉microfit的人 根据自己应用microfit得到的数据 图表 进行 一些分析 然后给顾客进行讲解。 老外给出了一些题目 以做实践 有几题没听懂 也没看明白………… 毕竟本人目前还属于菜鸟阶段
1. 运用合适的测试来检验你所建立的MODEL是否表现出 一阶序列相关。
我不知道这件事情如何在microfit上做到 希望懂的人能说明一下 最好讲细点 因为我还缺乏相关知识背景
2.在做完上一步后，测试是否有证据表明有更高级别的序列相关存在（STOP AT 4 LAGS）。
2.1 详细解释这个测试是如何被构建的。
这个也没听懂，还有 STOP AT 4 LAGS 是什么意思 在MICROFIT上如何体现出来？ 这个测试在microfit上到底是如何被构建的？老外讲这个时都没在电脑上演示 完全不明白在讲些什么…………。
3.假定你的模型显示了一阶序列相关，那么：
3.1 what are the implications for the OLS estimator if the model suffers from serial correlation?
3.2 explain when it is appropriate to estimate the model using the cochrane-orcutt method and when not.
3.3estimate your model using the cochrane-orcutt method
3.4undertaking the estimate in 3.3 implies a common factor restriction. explain what thsi means and test for the presence of a common factor.
上面这几个感觉老外也没怎么细讲，像我这个水平的，更是云里雾里…………。
那听得我是一脑袋的糊涂 看那老外讲这么辛苦………………。 唉 我听完还迷失了这么多内容……。 只能上网求教了……。 还望高手见贴 务必指导一二， 先行谢过！
^_^
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