关于matlab做VaR的问题

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

老师叫我们以上证综合指数为例，计算上证综合指数的VaR。假设风险敞口为1.
我一2011/12/08-2012/12/07 242个样本为例；以（St-St-1）/St-1累加取均值为其期望收益率，mu=-0.000450054998503820，sigma=135.4602， RiskThreshold = [0.01;0.05;0.10];
PortValue = 1;
VaR=portvrisk(mu,sigma,RiskThreshold,PortValue);
VaR=315.127934729977
222.812606355330
173.599646390955为什么，应该小于才对啊，请教哪里出了问题？



VaR

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏1 回帖

关键词：MATLAB matla atlab Atl VaR 综合指数 matlab 收益率 sigma 上证

应该小于1才对啊，请教哪里出了问题？

你的sigma怎么算的啊？还有你想求多长时间的VaR?

我刚才也在考虑时间的问题，sigma=std（data），然后我看到一个例子（下图）我觉得时间问题我可以仿照它解决

maxwang1990 发表于 2012-12-12 22:33
你的sigma怎么算的啊？还有你想求多长时间的VaR?

我刚才也在考虑时间的问题，sigma=std（data），然后我看到一个例子（下图）我觉得时间问题我可以仿照它解决

ghyang123 发表于 2012-12-12 22:42
我刚才也在考虑时间的问题，sigma=std（data），然后我看到一个例子（下图）我觉得时间问题我可以仿照它解 ...

你可以把你的数据和m文件传上来看看

没写M文件。几行简单的代码
>> u=(data2-data3)'./data3';
>> mu=sum(u)/241;
>> sigma=std(data1);
>> RiskThreshold = [0.01;0.05;0.10];
PortValue = 1;
ValueAtRisk = portvrisk(mu,sigma,RiskThreshold,PortValue);

其中data1是完整数据，data2是去除了首日的，data3是去除了最后一天的，便于算收益率。

ghyang123 发表于 2012-12-12 22:54
没写M文件。几行简单的代码
>> u=(data2-data3)'./data3';
>> mu=sum(u)/241;

波动率是指收益率的波动率，对u求std就没问题了。

maxwang1990 发表于 2012-12-12 23:01
波动率是指收益率的波动率，对u求std就没问题了。

又一次麻烦你了，谢谢，能否加个好友

ghyang123 发表于 2012-12-12 23:06
又一次麻烦你了，谢谢，能否加个好友

想请教下，您这个数据是咋获得的。。。新手，不如知道如何获得数据，把您这个数据文件下载后用matlab打开只有数据，我想知道代码是咋写的。。。还想问下，求VaR有很多种方法，如何在matlab中选不同的方法呢，比如有历史模拟法，方差协方差方法啥的