20币求助：关于stata中chow检验的错误查找

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如何做chow test，即检验两组的回归方程中所有的系数差异以及其显著性；虽然有很多帖子讨论这个内容，但是小弟愚钝，摸索之后写出的程序依旧存在错误，特此请教。
解释变量是credit；
被解释变量是九个：size_avg collateral_avg liabilityl_avg liabilitys_avg lev_avg profitable_avg  age_avg turnover_avg turnoverg_avg
分组依据是：soe=1和soe=0
不胜感激！！！并以20个论坛币作为感谢。

    以下是我自己写的，请大家帮忙找找下哪边出错了，帮忙重新写下：
g gr=1
foreach i of var size_avg collateral_avg liabilityl_avg liabilitys_avg lev_avg profitable_avg  age_avg turnover_avg turnoverg_avg gr
{g `i'1=`i'*(soe==1)
g `i'2=`i'*(soe==0)
}
reg (credit1 size_avg1 collateral_avg1 liabilityl_avg1 liabilitys_avg1 lev_avg1 profitable_avg1  age_avg1 turnover_avg1 turnoverg_avg1,noconstant)///   
     (credit0 size_avg0 collateral_avg0 liabilityl_avg0 liabilitys_avg0 lev_avg0 profitable_avg0  age_avg0 turnover_avg0 turnoverg_avg0,noconstant)
test _b[size_avg1]=_b[size_avg0] 其他系数依次类推

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关键词：chow检验 Stata tata Chow How stata chow

求助版主，我困扰很久了……

解释变量是credit；
被解释变量是九个：size_avg collateral_avg liabilityl_avg liabilitys_avg lev_avg profitable_avg  age_avg turnover_avg turnoverg_avg

首先变量的说明弄反了。

reg credit soe##c.(size_avg collateral_avg liabilityl_avg liabilitys_avg lev_avg profitable_avg  age_avg turnover_avg turnoverg_avg)
test 1.soe#c.size_avg=0

https://bbs.pinggu.org/thread-1020909-1-1.html

sungmoo 发表于 2012-12-13 23:03
首先变量的说明弄反了。

reg credit soe##c.(size_avg collateral_avg liabilityl_avg liabilitys_a ...

非常感谢版主的及时指导。另，还有个问题还想请教下：
您给的程序，我运行了，可以用；
但是最后的检验“test 1.soe#c.size_avg=0”是检验两组回归系数差异是不是零吗？如果我只是想先算出两组回归系数的差异的大小，再检验该差异的显著性，应该如何改进？
不胜感激！！

最后的检验“test 1.soe#c.size_avg=0”是检验两组回归系数差异是不是零吗？

原假设是两方程同自变量的系数无差异。

系数差异值即回归结果中"soe#c.size_avg 1"的系数（soe=1组的系数-soe=0组的系数）。

sungmoo 发表于 2012-12-14 11:48
原假设是两方程同自变量的系数无差异。

系数差异值即回归结果中"soe#c.size_avg 1"的系数（soe=1组的 ...

嗯，我明白了，非常感谢热心的版主！

sungmoo 发表于 2012-12-13 23:03
首先变量的说明弄反了。

reg credit soe##c.(size_avg collateral_avg liabilityl_avg liabilitys_a ...

你好 我初学STATA 请问用你给的程序进行CHOW检验时，还需要运行下面这些程序吗？g gr=1
foreach i of var size_avg collateral_avg liabilityl_avg liabilitys_avg lev_avg profitable_avg  age_avg turnover_avg turnoverg_avg gr
{g `i'1=`i'*(soe==1)
g `i'2=`i'*(soe==0)
}
还是直接用你给的命令回归就行
我怎么在STATA里面运行这些程序总是出错，如果需要的话 正确的程序是什么  能不能详细的发一下啊 我由于初学STATA 编程的东西不是太懂  谢谢了 还有如果检验出来的结果显著的话就说明国有企业比非国有企业对因变量的影响大吗？如果不显著就说明两者无差别吗
另外像这种讨论国有企业和非国有企业的系数差别可以 直接用CHOW检验吗 CHOW检验好像用来检验时间序列的比较多。如果可以讨论国有企业和非国有企业差别的话，有没有相关的文献可以参考下，期待您的答复，我奉献10个论坛币吧 也不知道怎么弄  你回复以后我直接给你吧

lty43 发表于 2012-12-13 15:27
如何做chow test，即检验两组的回归方程中所有的系数差异以及其显著性；虽然有很多帖子讨论这个内容，但是小 ...

请问楼主最后的疑问解决了吗？还需要运行前面的程序吗？