最近在写论文,论文主题是关于外汇波动对进口的影响,变量分别为import,exchange rate(ex), exchangerate volatility(vol),national income(NI),由于是时间序列建立的模型,所以首先要检验数据本身的平稳性,在关于平稳性检验这块也有个问题:用eviews进行unit root test时,不是有有截距和趋势等等的选项么,是不是三个选项(none,intercept and trend,intercept)中任意一个显示数据是平稳的那么,数据就是平稳的??
如果是这样的话,我的数据有一个变量是平稳的vol,其他的变量都是I(1)的,所以要检验数据的协整性的时候,因为数据不是同阶单整,所以不能用Johansen检验吧?~所以我就用了ARDL(自回归分布滞后模型),但是在应用这个模型之前是不是要确定最优滞后阶数呢?因为看某些论文说协整检验对滞后项很敏感,关于johansen那些检验是要的,但是因为ARDL是用microfit软件做的,是不是不用确定最优滞后项呢?如,我的数据用的是月数据,在进行协整检验的时候直接用12就行,还是要先确定最优滞后阶数,比如我确定最优滞后阶为4,然后在进行协整检验的时候直接填最优滞后阶数4就行?
哎!还有因为我的microfit软件很不好用,而且本人实在不太会用它进行协整检验,倒是能用它建立找到那个ECM项。。。这里又有问题了,是不是如果ECM项有了,就说明是协整的呢??还是要看后面的概率,如果<0.05,才说明ECM是有效的,当ECM是有效的才证明数据具有协整性???啊!!真的很乱啊!!!!另外因为不太会用microfit,弄了很久无果,最后看到有人说可以用eviews做ARDL协整检验,所以我就用eviews代替试了下,那用eviews做ARDL协整检验,是不是也要先确定最优滞后阶数,然后再确定你的ARDL公式,然后进行协整检验,也就是Wald检验啊?然后这之后如果是协整的,怎么找到误差修正模型啊??也就是怎样建立VEC模型?怎样找到ECM这项啊?我指的是用eviews怎么建立,我知道用microfit直接就能出来,求明白人帮助啊~