请问R能做ESTAR模型吗?

epoh 发表于 2013-1-15 20:52
哈哈!zhangtao兄,
代码我还没上传.
estar_2013.rar(need pw)

高人，我把lstar.R改成estar.R就不行了啊，运行后显示没有estar这个函数，非要用lstar这个名字才行，请问这是怎么回事？
还有我设定的参数是m=1，thDelay=1，运行也显示不行，说是thDelay必须比m小。m是线性部分的自回归阶数，thDelay是transition variable的滞后阶数吧，我看的论文里两者可以相等啊？

bertf 发表于 2013-1-16 00:24
高人，我把lstar.R改成estar.R就不行了啊，运行后显示没有estar这个函数，非要用lstar这个名字才行，请问 ...

function name 要改成estar
lstar <- function(x, m, d=1, steps=d, series, mL, mH, mTh, thDelay,...)

estar <- function(x, m, d=1, steps=d, series, mL, mH, mTh, thDelay,...)

epoh 发表于 2013-1-15 20:52
哈哈!zhangtao兄,
代码我还没上传.
estar_2013.rar(need pw)

epoh老师，这个压缩文件解压需要密码，请问您能告诉一下密码吗？
我也是正在写毕业论文，要用R来实现ESTAR的估计。
真心感谢您的无私帮助，受益匪浅啊！

我也是同样的问题，请您教我，必有重谢
qq77218434

epoh 发表于 2012-12-27 21:13
答复你的留言
当初我改编的estar,系根据tsDyn_0.7-40
现在已是tsDyn_0.9-2

致尊敬的EPOH：
    我在作门限自回归时，回归的结果中，有好几个不显著的变量，如何去掉这个不显著的变量，请你邦邦我：过程如下（数据给不了附件）：单变时DLM2，是平稳的，用Keenan.test(dlm2)显示有非线性，滞后图也显示有非线性，最高的滞后阶数为7阶，门限测试结果；
    d nominal AIC           r        p1   p2
[1,] 1       -1347 0.019117410  1  7   -----------最好的
[2,] 2       -1335 0.023202720  0  7
[3,] 3       -1321 0.009770315  1  6
[4,] 4       -1325 0.017065270  1  7
[5,] 5       -1330 0.018587110  0  7
[6,] 6       -1321 0.016998320  1  6
[7,] 7       -1332 0.023921560  3  2
故此：
>mk=tar(dlm2,p1=1,p2=7,d=1,a=.1,b=.9,print=T)
有结果：
time series included in this analysis is:  dlm2
SETAR(2, 1 , 7 ) model delay = 1
    estimated threshold =  0.01912  from a Minimum AIC  fit with thresholds
searched from the  10  percentile to the   90  percentile of all data.
The estimated threshold is the  82.5  percentile of
all data.
    lower regime: Residual Standard Error=0.0079
R-Square=0.7616
F-statistic (df=2, 163)=260.3385
p-value=0
                        Estimate     Std.Err      t-value     Pr(>|t|)
intercept-dlm2   0.0186       0.0012      16.1917        0
lag1-dlm2         -0.4816      0.0930      -5.1800         0

(unbiased) RMS
6.165e-05
with no of data falling in the regime being
dlm2 165

(max. likelihood) RMS for each series (denominator=sample size in the regime)
dlm2 6.09e-05
upper regime:
Residual Standard Error=0.0095
R-Square=0.8029
F-statistic (df=8, 27)=13.7517
p-value=0

               Estimate Std.Err t-value Pr(>|t|)
intercept-dlm2   0.0130  0.0073  1.7865   0.0852
lag1-dlm2        0.0391  0.2446  0.1600   0.8741
lag2-dlm2        0.1289  0.1373  0.9387   0.3562
lag3-dlm2        0.4572  0.2224  2.0560   0.0496
lag4-dlm2        0.0482  0.2258  0.2136   0.8324
lag5-dlm2       -0.1568  0.1714 -0.9144   0.3686
lag6-dlm2       -0.0997  0.1423 -0.7005   0.4896
lag7-dlm2       -0.5234  0.1409 -3.7144   0.0009
(unbiased) RMS
9.057e-05
with no of data falling in the regime being 35
(max. likelihood) RMS for each series (denominator=sample size in the regime)
6.987e-05
Nominal AIC is  -1347
从结果看，低区还好，但在高区有几个滞后阶的系数不显著，如lag1-dlm2，lag2-dlm2,lag4-dlm2,lag5-dlm2,lag6-dlm2,都不那么显著，为此要分别去掉这些不显著的滞后变量。在命令中如何增加限制性的词语呢？是不是看到回归结果，一次性加MH=c(3,7)，再回归呢，还是要一个一个限制呢，或有其它的办法呢。
我采用一次性加MH=C3，7），则报错。谢谢！

厉害

epoh 发表于 2013-1-15 20:52
哈哈!zhangtao兄,
代码我还没上传.
estar_2013.rar(need pw)

epoh老师可否告知estar_2013.rar(need pw)的密码？我想对比结果，是否自己做对了...

bertf 发表于 2013-1-16 00:24
高人，我把lstar.R改成estar.R就不行了啊，运行后显示没有estar这个函数，非要用lstar这个名字才行，请问 ...

请问embedd函数在哪个文件中？

hubifeng？ 发表于 2013-8-25 10:18
请问embedd函数在哪个文件中？

到CRAN上搜一下看看，具体我也不清楚啊

bertf 发表于 2013-8-25 13:00
到CRAN上搜一下看看，具体我也不清楚啊

谢谢，通过??embedd搜到了。所有的文件已经准备好了，但是最后估计的时候出现了问题：
mod.estar <- estar(da, m=2, d=1, control=list(maxit=3000))
Using maximum autoregressive order for low regime: mL = 2
Using maximum autoregressive order for high regime: mH = 2
Using default threshold variable: thDelay=0
Performing grid search for starting values...
Starting values fixed: gamma =  6.076923 , th =  5.946635 ; SSE =  222.3811
Optimization algorithm converged
Optimized values fixed for regime 2  : gamma =  6.081609 , th =  5.922843 ; SSE =  221.2343
Error in rep(NA, length(x) - length(z)) : invalid 'times' argument