求问用做hausman test的指令

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如题：
一个面板数据模型
需要检验是用random effect,还是fixed effict;
这个需要用hausman test；
stata的指令是什么呢？
没有stata de指令的话，e-views的操作方法也可以；
非常感谢啊。。

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关键词：hausman ausman test Aus SMA 模型

xtreg Y X,fe
est store fe
xtreg Y X,re
est store re
hausman fe re

hua2007 发表于 2012-12-22 01:06
xtreg Y X,fe
est store fe
xtreg Y X,re

可不可以接着问一个问题：

                 ---- Coefficients ----
             |      (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B))
             |       fe           re         Difference          S.E.
-------------+----------------------------------------------------------------
       lrgdp |     1.28833     3.359158       -2.070828        .6757418
      lrwage |    .0000224    -.0000465         .000069        .0000237
       infra |    1.508281        1.146        .3622808        .2606224
     popdens |   -.0005931     .0008473       -.0014404        .0007336
         edu |   -6.13e-07    -6.27e-07        1.35e-08               .
------------------------------------------------------------------------------
                           b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg
            B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg

    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic

                  chi2(3) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)
                          =    -0.43    chi2<0 ==> model fitted on these
                                        data fails to meet the asymptotic
                                        assumptions of the Hausman test;
                                        see suest for a generalized test

.
这个结果怎么读？

Menxinxin 发表于 2012-12-22 01:14
可不可以接着问一个问题：

                 ---- Coefficients ----

你的检验结果为负值，这个比较难解释！你再论坛上搜一下“hausman检验结果为负”等相关的关键词，有很多这一类的帖子，说法也都不一！这个也是hausman检验的缺陷所在！

hua2007 发表于 2012-12-22 01:17
你的检验结果为负值，这个比较难解释！你再论坛上搜一下“hausman检验结果为负”等相关的关键词，有很多这 ...

hausman fe re

                 ---- Coefficients ----
             |      (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B))
             |       fe           re         Difference          S.E.
-------------+----------------------------------------------------------------
       lrgdp |    .7985214     3.074316       -2.275794        .7973507
      lrwage |    .0000291    -.0000339         .000063        .0000243
     popdens |   -.0006608      .000363       -.0010238        .0007386
         edu |   -6.50e-07    -5.90e-07       -5.96e-08               .
       infra |    1.568577     1.116988         .451589        .2788821
         WTO |    .1688014    -.0231306        .1919321        .0606453
------------------------------------------------------------------------------
                           b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg
            B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg

    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic

                  chi2(3) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)
                          =        7.67
                Prob>chi2 =      0.0535

您好，想问这个回归结果，卡方分布的结果是7.67，为正，值还蛮大的；
那可以拒绝原假设吗？
应该用FE还是RE呢。。。

Menxinxin 发表于 2012-12-23 00:15
hausman fe re

                 ---- Coefficients ----

检验结果为正情况下，只看P值，P值大于0.05的话采用re，小于0.05的话就采用fe！你这个结果应该采用re！

请问用R语言怎么做这个检验？指令是什么？急