两个问题:
1、因变量y=每股股利,自变量x为证监会某项政策,实施前取0,实施后取1。现在有剔除缺失值后的样本100个(假定是研究某一类企业),其中,y=0的有40个,即40个样本没有发放现金股利,那么在回归时,需不需要把这40个等于0的样本也剔除?如果保留这40个,是否可以解释为研究某一类企业的股利发放水平?如果剔除这40个,是否可以解释为某一类企业中发放股利的企业的股利发放水平?有点拗口,不知道表达的意思清楚不?
2、logit回归后,回归结果显示的是z值,但用esttan命令输出结果显示的()内是t值,这是啥原因?另外,logit回归后的wald 检验使用什么命令?