[QUANT] GBM+GARCH+Jump Diffusion+VG+Mean Reverting+Vasicek+Expo-Vasicek+CIR

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发一个top paper 先看目录 Contents Introduction Basic Stochastic Processes: GBM GARCH Models Jump Diffusion Models Variance Gamma process The Mean Reverting Behaviour Mean Reversion-The Vasicek Model Mean Reversion-The Exponential Vasicek Model Mean Reversion-The CIR Model Mean Reversion and Fat Tails together 这个paper由浅入深，涵盖了所有基础金融模型，在fat tail的问题上讲得很深入，而且对于每个模型，都附上了parameter estimation和parameter calibration的MATLAB程序，非常详细 toolboxweb.pdf (867.06 KB, 需要: 10 个论坛币)

2012-12-25 18:01:15 上传

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分享2 收藏9 回帖

关键词：Diffusion reverting Vasicek Fusion GARCH together process 程序 而且 模型

谢谢楼主，好东西永远不贵

感觉还可以吧

就一个paper，不是一本书吗？传一本书讲得详细一点的就好了

ghyang123 发表于 2012-12-25 18:21
谢谢楼主，好东西永远不贵

关键是还附了代码....

lucici_j 发表于 2012-12-25 19:03
就一个paper，不是一本书吗？传一本书讲得详细一点的就好了

书不过是把简单的东西讲复杂了...

kankan

很好的文章，最近正在研究GBM...

看看