Sharpe比、Jensen alpha和Treynor比有什么区别

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用数据做出的投资策略用这三个指标得出的结果并不一致，请教各位大牛，这三者是什么关系？是否组合A和组合B的这三种指标必须具有一致性，组合A的Sharpe比高则组合A的alpha一定比B的高？

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关键词：Treynor Jensen sharpe Alpha Sharp 投资策略

sharpe是关于总体汇报，其他两个是关于超额汇报

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