关于CAPM的一道题目

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可以的话给出详细计算过程好咩？

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关键词：CAPM APM cap

如果上边对于各股票的信息为收益率的话，个人认为A的系统性风险更高。纯粹从贝塔出发计算。
对于非系统性风险，认为是A。毕竟A在非理性繁荣的情况下，收益率下降，这说明其存在非系统性的风险。
对于说谁的风险最高，认为是B。至于理由要看其异常情况下的损失概率，明显B要高。

通过CAPM模型的计算，记得A的β值较大，所以A股的系统性风险较大。对于非系统性的比较， 我认为是A股的非系统性风险较大。因为B股在经济衰退的时候出现负的收益，并在非理性繁荣阶段收益大幅增长，这说明B股会收到市场因素影响较大。反观A股则变现相反，也就是所，A股收到非市场因素的影响较大。所以非系统性风险应该是A股较大。最后，简单通过标准差来反应两股的波动情况来看，A股的标准差比B股的标准差小，所以我因为B股的风险最大。