楼主: 傲雪冷星
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[问答] GARCH模型方差系数不显著怎么办 [推广有奖]

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傲雪冷星 发表于 2013-1-5 17:40:53 |AI写论文

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麻烦哪位好心的高人指点下，我用GARCH模型估计的结果中，方差的系数都不显著怎么办，这样可以直接估计波动率吗？会不会对结果影响很大？

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关键词：GARCH模型 ARCH模型 GARCH ARCH RCH 怎么办 模型 影响

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haoyun010 发表于2楼  查看完整内容

本人认为显然不行，GARCH模型有两个方程：均值方程和方差方程，出现此种结果表明数据处理、使用方法有误。

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沙发
haoyun010 发表于 2013-1-5 22:53:20
本人认为显然不行，GARCH模型有两个方程：均值方程和方差方程，出现此种结果表明数据处理、使用方法有误。
已有 1 人评分经验 论坛币 收起 理由
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xiao1207 发表于 2018-3-14 09:48:39
haoyun010 发表于 2013-1-5 22:53
本人认为显然不行，GARCH模型有两个方程：均值方程和方差方程，出现此种结果表明数据处理、使用方法有误。
如果均值方程不显著，方差方程显著呢
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